Вход

Методы управления рисками (тема 9)

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Реферат*
Код 152459
Дата создания 2009
Страниц 17
Источников 10
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 29 марта в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
850руб.
КУПИТЬ

Содержание

Содержание
Введение
1. Методы оценки вероятности возникновения рисков
2. Методы идентификации риска
3. Методы и модели имитации риска
Заключение
Список использованной литературы

Фрагмент работы для ознакомления

Результаты сравнительного анализа стандартных инвестиционных расчетов и риск-анализа по методу Монте-Карло приведены в табл. 2.
Таблица 2.
Стандартные инвестиционные расчеты и риск-анализ по методу Монте-Карло
Критерии сравнения Стандартные инвестиционные расчеты Риск-анализ по методу Монте-Карло Переменные Детерминированные (значения точно определены) Являются случайными величинами с заданными законами распределения Модель Модель денежных потоков Модель денежных потоков Процесс Расчет одного прогнозного варианта (сценария) реализации проекта Расчет большого количества случайных вариантов (сценариев) реализации проекта Результат Единственное значение интегрального показателя эффективности проекта Распределение вероятностей интегрального показателя эффективности проекта
Уже указывалось, что метод Монте-Карло, являясь одним из наиболее сложных методов количественного анализа рисков, преодолевает недостатки анализа чувствительности и анализа сценариев. Оба этих метода показывают воздействие определенного изменения в величине одной или нескольких переменных на показатель эффективности проекта (например, NPV).
Основные недостатки этих методов и способы их устранения с помощью метода Монте-Карло указаны в табл. 3.
Таблица 3.
Устранение недостатков анализа чувствительности и анализа сценариев при использовании для риск-анализа метода Монте-Карло
Метод Недостаток Решение с помощью имитационного моделирования Анализ чувствительности Не учитывается наличие корреляции между различными составляющими проекта Корреляция моделируется различными методами и учитывается в модели Рассматривается влияние только одной варьируемой переменной при остальных неизменных составляющих проекта Появляется возможность одновременно моделировать случайные изменения нескольких составляющих проекта с учетам условий коррелированности Анализ сценариев Требуется проведение серьезных подготовительных работ по отбору и аналитической переработке информации для создания нескольких сценариев Сценарии являются случайными и формируются автоматически при реализации алгоритма метопа Монте-Карло Границы сценариев размыты, а построенные оценки значений переменных для каждого сценария в некоторой степени произвольны Сценарии формируются исходя из диапазонов возможных изменений случайных величин и подобранных законов распределения Рассматривается эффект ограниченного числа возможных комбинаций переменных; рост числа сценариев и рост числа изменяемых переменных усложняет моделирование Количество случайных сценариев может быть сколь угодно велико, так как процесс имитации реализован в виде компьютерной программы, существует метод выбора необходимого числа сценариев, гарантирующего с определенной вероятностью надежность результатов моделирования
Имитационное моделирование состоит из трех этапов: построение математической модели, осуществление имитации, анализ результатов.
Заключение
Подводя итоги проделанной нами работы, можно сделать следующие выводы:
1. Изначально рисковая ситуация подвергается прогнозированию, причем важное место здесь занимает предупреждение неопределенности возможного риска. На данном этапе решается целый комплекс задач, основными из которых являются: определение источников информации, которые позволяют выявить причины риска и возможные его виды; выяснение источников риска; прогнозирование основных видов риска для конкретного предприятия; определение объектов, на которые воздействует тот или иной вид риска.
2. Идентификация рисков - процесс определения рисков, способных повлиять на проект, и документирование их характеристик. Идентификацию рисков выполняют члены команды проекта и эксперты по вопросам управления рисками, в ней могут принимать участие заказчики, участники проекта и эксперты в определенных областях. Это итеративный процесс, поскольку по мере развития проекта в рамках его жизненного цикла могут обнаруживаться новые риски. В процессе идентификации должны принимать участие члены команды проекта, чтобы у них вырабатывалось чувство «собственности» и ответственности за риски и за действия по реагированию на них.
3. Метод имитационного моделирования Монте-Карло является развитием сценарного подхода к анализу рисков и одновременно может быть отнесен к группе теоретико-вероятностных методов анализа риска. На основе статистических данных и экспертных оценок аналитиками подбираются законы распределения некоторых из составляющих проекта, а на основании повторяющихся имитационных экспериментов с заданным уровнем точности можно подобрать закон распределения результирующего параметра и вычислить его основные характеристики.
Список использованной литературы
Бараненко С.П. Риски и управление ими в системе управления предприятием /С.П. Бараненко, В.В. Шеметов / Управление риском. – 2004.№ 2. – С. 32-35.
Буянов В.П. Рискология (Управление рисками) /В.П. Буянов. М.: Экзамен, 2002. – 620 с.
Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие / В.М. Гранатуров. М.: ДиС, 2002. – 160 с.
Грунин О.А. Экономическая безопасность организации: Учебное пособие / О.А. Грунин, С.О. Грунин. СПб.: Питер, 2002. – 160 с.
Лисицына Е.В. Технология риск-менеджмента / Е.В. Лисицына, Г.С. Токаренко // Управление риском. – 2004. – № 1. – С.11-14.
Минат В.Н. Развитие фирмы и управление рисками / В.Н. Минат // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Сборник научных трудов. Рязань: РИУП, 2004. С.55-60.
Ньюэлл Майкл В. Управление проектами для профессионалов. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006 – 416 с.
Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учебное пособие / Л.Н. Тэпман / Под ред. В.А. Швандара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.– 382 с.
Черкасова В. Идентификация рисков / В. Черкасова // РИСК, 2004 – № 2. С. 31-34.
Экономическая безопасность России: общий курс: учебник/ Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд-е, М.: Дело, 2005. – 896 с.
Лисицына Е.В. Технология риск-менеджмента / Е.В. Лисицына, Г.С. Токаренко // Управление риском. – 2004. – № 1. – С.11.
Минат В.Н. Развитие фирмы и управление рисками / В.Н. Минат // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Сборник научных трудов. Рязань: РИУП, 2004. С.55.
Ньюэлл Майкл В. Управление проектами для профессионалов. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006 – С.162.
Ньюэлл Майкл В. Управление проектами для профессионалов. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006 – С. 165.
Бараненко С.П. Риски и управление ими в системе управления предприятием /С.П. Бараненко, В.В. Шеметов / Управление риском. – 2004.№ 2. – С. 32-35.
Минат В.Н. Развитие фирмы и управление рисками / В.Н. Минат // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Сборник научных трудов. Рязань: РИУП, 2004. С.58.
Лисицына Е.В. Технология риск-менеджмента / Е.В. Лисицына, Г.С. Токаренко // Управление риском. – 2004. – № 1. – С.13.
17

Список литературы [ всего 10]

Список использованной литературы
1.Бараненко С.П. Риски и управление ими в системе управления предприятием /С.П. Бараненко, В.В. Шеметов / Управление риском. – 2004.№ 2. – С. 32-35.
2.Буянов В.П. Рискология (Управление рисками) /В.П. Буянов. М.: Экзамен, 2002. – 620 с.
3.Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: Учебное пособие / В.М. Гранатуров. М.: ДиС, 2002. – 160 с.
4.Грунин О.А. Экономическая безопасность организации: Учебное пособие / О.А. Грунин, С.О. Грунин. СПб.: Питер, 2002. – 160 с.
5.Лисицына Е.В. Технология риск-менеджмента / Е.В. Лисицына, Г.С. Токаренко // Управление риском. – 2004. – № 1. – С.11-14.
6.Минат В.Н. Развитие фирмы и управление рисками / В.Н. Минат // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Сборник научных трудов. Рязань: РИУП, 2004. С.55-60.
7.Ньюэлл Майкл В. Управление проектами для профессионалов. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006 – 416 с.
8.Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учебное пособие / Л.Н. Тэпман / Под ред. В.А. Швандара. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.– 382 с.
9.Черкасова В. Идентификация рисков / В. Черкасова // РИСК, 2004 – № 2. С. 31-34.
10.Экономическая безопасность России: общий курс: учебник/ Под ред. В.К. Сенчагова. 2-е изд-е, М.: Дело, 2005. – 896 с.
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00514
© Рефератбанк, 2002 - 2024