Теория управления рисками

Введение
1Риски и основы управления рисками
2Анализ и оценка рисков
3Выбор методов управления риском
Заключение
Список использованной литературы

К предпринимательской деятельности лимитирование применяется чаще всего при продаже товаров в кредит, предоставлении займов, определении сумм вложения капиталов и т. п. В первую очередь это относится к денежным средствам — установление предельных сумм расходов, кредита, инвестиций и т. п. Так, ограничение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику позволяет уменьшить потери в случае невозврата долга. Примером лимитирования является установление высшего размера (лимита) суммы, которую страховщик может оставить на собственном удержании. Превышение этой суммы влечет отказ от страхования или использование таких форм, как сострахование или перестрахование.
Уклонение от риска. Это позволяет полностью избежать потенциальных потерь, связанных с производственными рисками, но одновременно не позволяет и получить прибыли, связанные с рискованной деятельностью. Кроме того, в отдельных случаях уклонение от риска может быть просто невозможным, а избежание одного вида риска может привести к возникновению других. Поэтому, как правило, данный способ применим лишь в отношении очень серьезных и крупных рисков.
Принятие риска на себя. В большинстве случаев фирма сознательно идет на риск и занимается бизнесом до тех пор, пока убытки от последствий наступивших рисков не приведут к невосполнимым потерям. При принятии риска на себя основной задачей является изыскание источников необходимых ресурсов для покрытия возможных потерь. В данном случае потери покрываются из любых ресурсов, оставшихся после наступления производственного риска и как следствие — наступления потерь. Если оставшихся ресурсов у фирмы недостаточно, то это может привести к сокращению объемов бизнеса. Ресурсы, имеющиеся в распоряжении организации для покрытия потерь, можно разделить на две группы: ресурсы внутри самого бизнеса и кредитные ресурсы.
Объединение рисков. Фирма имеет возможность уменьшить уровень собственного риска, привлекая к решению общих проблем в качестве партнеров другие предприятия и даже физические лица. Для этого могут создаваться акционерные общества, финансово-промышленные группы; предприятия могут приобретать или обмениваться акциями, вступать в различные консорциумы, ассоциации, концерны. Объединяя усилия в решении проблемы, несколько фирм могут разделить между собой как возможную прибыль, так и убытки. Как правило, поиски партнеров проводятся среди фирм, располагающих дополнительными финансовыми ресурсами, а также информацией о состоянии и особенностях рынка.
Разделение риска с партнерами по бизнесу. Простейший способ уменьшения риска — выйти на внешний рынок путем косвенного экспорта, т.е. производить и продавать свою продукцию на отечественном рынке, отечественным партнерам, но с тем, чтобы эта продукция в качестве деталей, узлов, агрегатов и т. п. затем была продана в составе другого, конечного продукта. Почти весь риск при этом переносится на партнера, но и участие в прибыли от экспорта в подобном случае минимально.
Можно выделить еще один эффективный способ минимизации риска – бизнес-планирование. Разработка бизнес-плана для любой компании становится первым опытом стратегического планирования. Одновременно бизнес-план является и руководством в работе фирмы. Авторы бизнес-плана должны предвидеть все типы рисков, с которыми они могут столкнуться, их источники и момент их возникновения. После этого необходимо разработать меры по сокращению этих рисков и минимизации потерь, которые они могут вызвать. Это вызовет большее доверие со стороны инвесторов и позволит предвидеть и быть готовым к возможным угрозам со стороны технических и финансовых рисков.
Тщательно необходимо подходить к подбору персонала, т.к. успех и неудача фирмы во много зависит именно от ее сотрудников. С особой тщательностью необходимо отбирать и готовить тех сотрудников, которые общаются с клиентами, так как именно от их деятельности зависит имидж фирмы, именно они представляют фирму клиентам, возможным партнерам и государственным организациям. В группу риск–менеджеров должны быть привлечены мощные интеллектуальные ресурсы, чтобы эти группы могли давать руководителям по-настоящему дельные советы и настаивать на своей точке зрения. Для этого нужно сделать так, чтобы назначение в группу риск-менеджмента рассматривалось как скачок в карьерном росте.
Выбор конкретного из рассмотренных методов минимизации риска зависит от опыта и возможностей руководителя. Для более эффективного результата, как правило, используется не один, а совокупность методов. В табл. 3.1 приведены наиболее часто встречающиеся в практике хозяйственной деятельности риски и способы их минимизации.
Таблица 3.1
Способы минимизации рисков
Вид риска Способ уменьшения риска Коммерческий риск Правильно определить и выдержать соотношения финансовых показателей; увеличить рентабельность инвестиций в своем бизнесе Финансовый риск Своевременно размещать пассивные средства в проекты, приносящие прибыль, или предоставлять кредиты Ошибки менеджера Ввести контроль и дублирование в узловых звеньях бизнеса Риск неправильно выбранного проекта Тщательно проверить все «за» и «против», при необходимости использовать компьютерное моделирование, чтобы точно просчитать все варианты Экономические колебания и изменение спроса Колебания и изменения спроса необходимо прогнозировать и использовать в планах деятельности Риск неоптимального
распределения ресурсов Четко определить приоритеты в распределении ресурсов в зависимости от планируемого количества производимых продуктов Действия
конкурентов Возможные действия конкурентов надо предвидеть на основе систематического анализа их деятельности и учитывать в своих решениях и последующих действиях Недовольство работников Тщательно продумывать социально-экономические программы для служащих с учетом их требований и просьб. Создавать наиболее благоприятную психологическую обстановку в коллективе Низкие объемы реализации товаров Вести тщательную аналитическую работу по выбору
целевых рынков Риск утечки коммерческой, научно-технической
или иной информации Тщательная проверка и подбор сотрудников, особенно научно-технического персонала Политический риск Такие риски не всегда можно предвидеть, но для их преодоления надо уметь собрать все свои жизненные и психологические силы Оценка эффективности применения того или иного метода управления риском зависит от критерия, который положен в основу сравнения. Есть два наиболее употребительных подхода к выработке критериев:
выбор критического параметра, который не должен выходить за допустимые пределы;
экономическая выгода.
В практическом плане для сравнительной оценки эффективности различных способов управления риском можно воспользоваться методом их попарного сравнения и затем построить иерархию результатов, основанную на применении выбранных критериев.
Заключение
Справедливо считается, что кто не рискует, тот не выигрывает, следовательно, для получения прибыли руководитель должен осознанно пойти на риск. Риск - это возможность неудачи или вероятность успеха выбора того или иного управленческого решения, характеризующиеся наступлением ущерба или выгоды. Из-за неопределенности условий деятельности фирмы и невозможности предвидеть и знать все, риск становится неотъемлемым элементом любого управленческого решения. Здесь необходимо правильно классифицировать риск, оценить его и найти методы управления им. Большое значение имеет комплексный подход к управлению рисками – риск-менеджмент. Это сравнительно молодое направление ведения бизнеса и на сегодняшний день активно развивается пока в финансовых организациях.
В курсовой работе было определено понятие и сущность риска, определены его характерные черты и функции, рассмотрены различные классификации и виды рисков. Действия по ограничению риска носят название управления риском, или риск-менеджмент. В основе риск-менеджмента лежат поиск и организация работы по снижению степени риска, а, следовательно, получение и увеличение прибыли в рисковой ситуации. Конечная цель риск-менеджмента - получение наибольшей прибыли при оптимальном, приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска. Управление рисками требует знаний в области теории фирмы, страхового дела, анализа хозяйственной деятельности предприятия и т.п.
Во второй главе рассматриваются вопросы, связанные с анализом и оценкой риска. На этом этапе управления риском происходит выявление риска и причин, его порождающих, определяется возможное влияние риска на объект риска, формируются пути избегания риска. Критериями оценки риска при его анализе является вероятность получения предполагаемого результата. Для выбора наименее рискованного решения возможно применение различных качественных и количественных методов, например: статистических методов, метода экспертных оценок, построение «дерева возможностей», аналитического метода, эвристического метода и др.
На основе анализа и оценки риска происходит выбор методов по снижению риска: уклонение от рисков, разделение рисков, объединение рисков, передача рисков, диверсификация, лимитирование и др. При выборе конкретного средства разрешения риска следует исходить из следующих принципов: нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал; нельзя рисковать многим ради малого; следует предугадывать последствия риска. Снижение отрицательных последствий наступления рисковых событий может осуществляться за чет страхования рисков, хеджирования и резервирования средств (самострахование). Бизнес-план компании поможет оценить возможные виды рисков, разработать меры по сокращению этих рисков и минимизации потерь, которые они могут вызвать. Особое значение необходимо уделять подбору персонала. Выбор конкретного из рассмотренных методов минимизации риска зависит от опыта и возможностей руководителя. В третьей главе даны рекомендации по управлению основными видами риска: коммерческий, финансовый, политический риск, ошибки менеджмента, экономические колебания и изменение спроса, действия конкурентов и др. Также предложены способы оценки эффективности применения того или иного метода управления риском.
Можно сделать вывод, что в риск-менеджменте нет готовых решений для конкретных ситуаций, но, зная методы, приемы, способы решения тех или иных хозяйственных задач, можно добиться ощутимого успеха.
Список использованной литературы
Баринов В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2004. – 272 с.
Веснин В. Р. Менеджмент : учеб. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. - 504 с.
Попов В.М., Ляпунов С.И., Касаткин Л.Л. Бизнес-планирование: анализ ошибок, рисков и конфликтов. - М.: КноРус, 2003. - 448 с.
Сио К.К. Управленческая экономика: Пер. С англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 671 с.
Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов/Под ред. проф. ВА Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 380 с.
Уткин Э.А., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия. – М.: ТЕИС, 2003.
Финансовый менеджмент: Учебное пособие/ Под ред. Шохина Е.И. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС , 2004. – 408 с.
Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – М.: Издательство «Дашков и Ко», 2003. – 544 с.
Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. – М.: Издательство «Дашков и Ко», 2005. – 880 с.
Данные Internet-сайта Управление рисками в России. http://www.risk-manage.ru/
Данные Internet-сайта Менеджмент и маркетинг в бизнесе. http://www.aup.ru/
Веснин В. Р. Менеджмент : учеб. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006, с. 475
Тэпман Л.Н. Риски в экономике. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002 ,с. 9
Веснин В. Р. Менеджмент : учеб. — 3-е изд. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006, с. 476
Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – М.: Издательство «Дашков и Ко», 2003, с. 11
Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – М.: Издательство «Дашков и Ко», 2003, с. 13
Уткин Э.А., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия. – М.: ТЕИС, 2003
Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. – М.: Издательство «Дашков и Ко», 2005, с. 70
Попов В.М., Ляпунов С.И. Бизнес-планирование: анализ ошибок, рисков и конфликтов. с. 138
Тэпман Л.Н. Риски в экономике. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, с. 289
Веснин В. Р. Менеджмент : учеб. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006, с. 478
Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. – М.: Издательство «Дашков и Ко», 2005, с. 77
Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. – М.: Издательство «Дашков и Ко», 2005, с. 78
Тэпман Л.Н. Риски в экономике. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, с. 302
Новиков М.В., Бронникова Т.С. Оценка предпринимательского риска и методы его снижения. Данные Internet-сайта Менеджмент и маркетинг в бизнесе. http://www.aup.ru/
Новиков М.В., Бронникова Т.С. Оценка предпринимательского риска и методы его снижения. Данные Internet-сайта Менеджмент и маркетинг в бизнесе. http://www.aup.ru/
Сио К.К. Управленческая экономика: Пер. С англ. – М.: ИНФРА-М, 2000, с. 89
Уткин Э.А., Фролов Д.А. Управление рисками предприятия. – М.: ТЕИС, 2003
Тэпман Л.Н. Риски в экономике. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, с. 311
Тэпман Л.Н. Риски в экономике. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, с. 313
Финансовый менеджмент: Учебное пособие/ Под ред. Шохина Е.И. с. 69
Тэпман Л.Н. Риски в экономике. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, с. 318
Попов В.М., Ляпунов С.И. Бизнес-планирование: анализ ошибок, рисков и конфликтов. с. 150
Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. – М.: Издательство «Дашков и Ко», 2005, с. 283
Тэпман Л.Н. Риски в экономике. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002 ,с. 320
Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. – М.: Издательство «Дашков и Ко», 2005, с. 684
Веснин В. Р. Менеджмент : учеб. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006, с. 480
Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – М.: Издательство «Дашков и Ко», 2003
Тэпман Л.Н. Риски в экономике. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, с. 358
Тэпман Л.Н. Риски в экономике. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002
Баринов В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2004
Тэпман Л.Н. Риски в экономике. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, с. 371-372
Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. – М.: Издательство «Дашков и Ко», 2005, с. 768
23
Р - вероятность возникновения уровня потерь;Рр - полная вероятность потерь;Рд - вероятность допустимого риска;Ркр - вероятность критического риска;Ркт - вероятность катастрофического риска;ПР - величина возможных потерь.