Статистический анализ временного ряда (с использованием ЭВМ)

1. Введение
1.1 Что такое эконометрика?
1.2 История возникновения эконометрики как науки
2. Временные ряды
3. Процесс белого шума
4. Построение прогнозов
5. Пример практического использования
6. Заключение
7. Список литературы

Для этого определяется разность между конечным и
базисным уровнями изучаемого периода, которая делится на m – 1
субпериодов.
Средний темп роста – обобщающая характеристика индивидуальных темпов роста ряда динамики. Вычисляется он как среднее геометрическое.
Средний темп прироста можно определить на основе взаимосвязи между
темпами роста и прироста.
Для построения прогноза часто можно считать, что какой-либо из описанных показателей является постоянным, предположить, что и в следующем периоде он будет таким же и построить прогноз на основе этого.
3. Пример практического использования
Приведем пример анализа временного ряда прогнозирования значения в будущем.
В качестве объекта применения методов рассмотрим компанию Сибнефть. Использовался «ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг «Открытое акционерное общество "Сибирская нефтяная компания"» за: 1(первый) квартал 2005 года».
Характеристика компании (из того же отчета):
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Сибирская нефтяная компания"
Сокращенное наименование: ОАО «Сибнефть»
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 644043 г.Омск ул.Фрунзе дом 54
Почтовый адрес: 115035 г. Москва, ул.Садовническая, д.4
Тел.: (095) 777-31-26 Факс: (095) 777-31-27
Адрес электронной почты: annaK@sibneft.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета: www.sibneft.ru
Основные сведения о размещенных ценных бумагах
Категория, вид: акции обыкновенные именные
Государственный регистрационный номер 1-01-00146-А от 17.06.2003
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.0016рубля
Количество ценных бумаг выпуска: 4 741 299 639 штук
Объем выпуска: 7586079,4224 рублей
Примечание:
На основании Распоряжения ФКЦБ России от 17.06.2003 №03-1129/р 07.07.2003 осуществлено объединение выпусков в результате которого аннулированы ранее зарегистрированные номера выпусков (52-1п-0796 от 17.10.1995 и 1-02-00146-А от 16.12.1998) с одновременным присвоением единому выпуску номера 1-01-00146-А от 17.06.2003.
Сведения об обращении акций
Акции включены в котировальный листы:
лист "Б" ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" (http://www.micex.ru/stock). Код поиска акций - SIBN.
лист "Б" ОАО "Фондовая биржа РТС" (http://www.oaorts.ru). Код поиска акций – SIBNG.
лист "Б" Некоммерческое партнерство Фондовая биржа РТС (http://www.rts.ru). Код поиска акций – SIBN.
Американские депозитарные расписки
Программа по выпуску Американских депозитарных расписок (ADR) 1-го уровня осуществлена в апреле 1999 г. Программа позволяет размещать в ADR 8,4% от общего количества акций. С 1999по 2005год десяти акциям соответствовала одна депозитарная расписка. С 24 января 2005 года пяти акциям соответствует одна депозитарная расписка. Банком-депозитарием является The Bank of New York. ADR торгуются на фондовых биржах Франкфурта (Frankfurt Stock Exchange) (http://www.ip.exchange.de/) и Берлина (Berlin Stock Exchange) (http://www.berlinerboerse.de/). Дополнительную информацию можно получить в московском офисе банка-депозитария The Bank of New York по тел. +7 (095) 967-3110 (http://www.bankofny.com/).
Реестродержатель
ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."Адрес местонахождения: Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.Телефон: +7 (095) 771-7335, +7 (095) 771-7337Факс: +7 (095) 777-73-34Интернет: http://www.rrost.ru/Адрес электронной почты: rost@rrost.ru
Пример 1.
Рассмотрим динамику переработки нефти компанией Сибнефть за 1997-2004 годы:
Динамика переработки нефти (млн. тонн в год)
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Сибнефть 16,127 13,106 12,457 12,555 13,258 15,817 17,957 17,558
Вычислим темпы роста показателя, темпы прироста, абсолютный прирост:
Перер. нефти 16,127 13,106 12,457 12,555 13,258 15,817 17,957 17,558 Среднее Темп роста 81.3% 95% 100.8% 105.6% 119.3% 113.5% 97.8% 101.2% Темп прироста -18.7% -4.95% 0.8% 5.6% 19.3% 13.5% -2.2% 1.2% Прирост -3,021 -649 98 703 2,559 2,140 -399 204 Темп роста вычисляется как частное при делении показателя, соответствующего этому году на показатель, соответствующий предыдущему году (и умножаем на 100, чтобы выражение было в процентах).
Темп прироста – темп роста минус 1 – это часть, которую составляет прирост от того, что было годом раньше.
Прирост – разность значений за этот год и предыдущий.
Теперь построим прогнозы на следующий год с помощью этих величин.
Прогноз на 2005 год основе среднего темпа роста вычисляется как показатель 2004 года умножить на средний темп роста и равен 17558*1.012=17770
Прогноз на основе темпа прироста будет таким же, так как эти выражения связаны жестким соотношением.
Прогноз на основе абсолютного прироста составит значение за 2004 год плюс среднее значение прироста, то есть 17558+204=17762, что очень близко к прогнозу, сделанному другим методом.
Пример 2.
Динамика экспорта нефти за пределы стран СНГ (млн. тонн в год)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 4,650 4,802 5,762 5,021 5,587 7,308 10,747 12,478
Средний прирост составляет 1118.3, то есть можно построить следующее прогнозное уравнение:
Ех=4650+1118.3*(Т-1996), где Т – текущий год. Тогда получается следующий ряд величин:
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 4,650 5,768 6,887 8,005 9,123 10,241 11,360 12,478 Прогноз на 2004 год будет равен, соответственно, 12478+1118.3=13586.3.
Построим прогноз на основе среднего темпа роста. Средний темп роста составляет 1.15. Следовательно, прогноз на 2004 год составит 12478*1.15=14350.
Два прогнозных значения заметно отличаются, что и неудивительно, так как рассматриваемая величина растет очень неравномерно.4. Заключение
Ряды динамики – статистические данные, отображающие развитие во
времени изучаемого явления. Их также называют динамическими рядами, временными рядами.
В каждом ряду динамики имеется два основных элемента:
показатель времени t и соответствующие ему уровни развития изучаемого явления.
В качестве показаний времени в рядах динамики выступают либо определенные даты (моменты) , либо отдельные периоды (годы, кварталы, месяцы, сутки). Таким образом ряды динамики делятся на две большие группы.
Уровни рядов динамики отображают количественную оценку развития во времени изучаемого явления. Они могут быть абсолютными,
относительными или средними величинами.
5. Литература
Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001.
Ефимов М.Р., Петров Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник для вузов. – М.: Инфра-М, 1996.
Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1998.
Информационные технологии в статистике / Под ред. А.Н. Романова, В.П. Божко. – М.: Финстатинформ, 1995.
Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. – М.: Статистика, 1997.
Общая теория статистики: Учебник / Под ред. О.Э. Башиной, А.А. Спирина. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2001.
2