Вход

Составить прогноз по заболеваемости сердечно-сосудистой системы на 2015 год.

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 124937
Дата создания 2011
Страниц 30
Источников 7
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 17 апреля в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
2 000руб.
КУПИТЬ

Содержание

Содержание
Введение
Содержательное описание объекта моделирования
Идентификация законов распределения
Описание программного интерфейса и способов кодирования информации
Результаты модельных расчетов и их интерпретация
Текст программы
Заключение
Список используемой литературы

Фрагмент работы для ознакомления

Текст программы
Программа, реализующая построенную модель, написана в среде matlab
format short;
Y %Y-Заболеваемость сердечно-сосудистой системы причина- Диабет
Z %Y-Заболеваемость сердечно-сосудистой системы причина- Ожирение
figure (65);
hold on;
plot(Y,'k');
plot(Z,'g');
hold off
legend ('Диабет','Ожирение');


x=[1:n];
k=2;
p_y=polyfit(x,Y,k)
regr_Y=get_polynom(p_y,14);
p_z=polyfit(x,Z,k)
regr_Z=get_polynom(p_z,14);
figure (25);
hold on;
plot(Y,'k');
plot(regr_Y,'g');
hold off
legend ('Диабет','регрессия и прогноз');

figure (26);
hold on;
plot(Z,'k');
plot(regr_Z,'g');
hold off
legend ('Ожирение','регрессия и прогноз');


PROGNOZ_Y=regr_Y(end)
PROGNOZ_Z=regr_Z(end)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
r=corr_simple(Y,Z)
figure(5643);
plot3(Y,Z,Z,'.r');
view(0,90);
title(['диабет и ожирение',' корреляция = ',num2str(r)]);
grid;
legend('облако совместного распределения');

M_=mean(Y,2);
M_1=min(Z)-3;
M_2=max(Z)+3;

p_yz=polyfit(Z,Y,1)
regr_yz=get_polynom_(p_yz,[M_1:M_2]);

figure(3543);
hold on;
plot3(Y,Z,Z,'.r');
plot3(regr_yz,[M_1:M_2],[M_1:M_2],'g');
hold off
view(0,90);
title(['диабет и ожирение',' корреляция = ',num2str(r)]);
grid;
legend('облако совместного распределения','линейная регрессия');

функция
function Y=get_polynom(p,n)

xx=[1:n]';
V=p(end)*ones(size(xx,1),1);

for iii=1:size(p,2)-1
V = [V,p(end-iii)*xx.^iii];

end

Y=sum(V,2)';
функция
function [p,S,mu] = polyfit(x,y,n)
%POLYFIT Fit polynomial to data.
% P = POLYFIT(X,Y,N) finds the coefficients of a polynomial P(X) of
% degree N that fits the data Y best in a least-squares sense. P is a
% row vector of length N+1 containing the polynomial coefficients in
% descending powers, P(1)*X^N + P(2)*X^(N-1) +...+ P(N)*X + P(N+1).
%
% [P,S] = POLYFIT(X,Y,N) returns the polynomial coefficients P and a
% structure S for use with POLYVAL to obtain error estimates for
% predictions. S contains fields for the triangular factor (R) from a QR
% decomposition of the Vandermonde matrix of X, the degrees of freedom
% (df), and the norm of the residuals (normr). If the data Y are random,
% an estimate of the covariance matrix of P is (Rinv*Rinv')*normr^2/df,
% where Rinv is the inverse of R.
%
% [P,S,MU] = POLYFIT(X,Y,N) finds the coefficients of a polynomial in
% XHAT = (X-MU(1))/MU(2) where MU(1) = MEAN(X) and MU(2) = STD(X). This
% centering and scaling transformation improves the numerical properties
% of both the polynomial and the fitting algorithm.
%
% Warning messages result if N is >= length(X), if X has repeated, or
% nearly repeated, points, or if X might need centering and scaling.
%
% Class support for inputs X,Y:
% float: double, single
%
% See also POLY, POLYVAL, ROOTS, LSCOV.

% Copyright 1984-2008 The MathWorks, Inc.
% $Revision: 5.17.4.10 $ $Date: 2008/06/20 08:00:56 $

% The regression problem is formulated in matrix format as:
%
% y = V*p or
%
% 3 2
% y = [x x x 1] [p3
% p2
% p1
% p0]
%
% where the vector p contains the coefficients to be found. For a
% 7th order polynomial, matrix V would be:
%
% V = [x.^7 x.^6 x.^5 x.^4 x.^3 x.^2 x ones(size(x))];

if ~isequal(size(x),size(y))
error('MATLAB:polyfit:XYSizeMismatch',...
'X and Y vectors must be the same size.')
end

x = x(:);
y = y(:);

if nargout > 2
mu = [mean(x); std(x)];
x = (x - mu(1))/mu(2);
end

% Construct Vandermonde matrix.
V(:,n+1) = ones(length(x),1,class(x));
for j = n:-1:1
V(:,j) = x.*V(:,j+1);
end

% Solve least squares problem.
[Q,R] = qr(V,0);
ws = warning('off','all');
p = R\(Q'*y); % Same as p = V\y;
warning(ws);
if size(R,2) > size(R,1)
warning('MATLAB:polyfit:PolyNotUnique', ...
'Polynomial is not unique; degree >= number of data points.')
elseif warnIfLargeConditionNumber(R)
if nargout > 2
warning('MATLAB:polyfit:RepeatedPoints', ...
['Polynomial is badly conditioned. Add points with distinct X\n' ...
' values or reduce the degree of the polynomial.']);
else
warning('MATLAB:polyfit:RepeatedPointsOrRescale', ...
['Polynomial is badly conditioned. Add points with distinct X\n' ...
' values, reduce the degree of the polynomial, or try centering\n' ...
' and scaling as described in HELP POLYFIT.']);
end
end
r = y - V*p;
p = p.'; % Polynomial coefficients are row vectors by convention.

% S is a structure containing three elements: the triangular factor from a
% QR decomposition of the Vandermonde matrix, the degrees of freedom and
% the norm of the residuals.
S.R = R;
S.df = max(0,length(y) - (n+1));
S.normr = norm(r);

function flag = warnIfLargeConditionNumber(R)
if isa(R, 'double')
flag = (condest(R) > 1e+10);
else
flag = (condest(R) > 1e+05);
end

Заключение
В курсовой работе была построена статистическая модель корреляционного типа. На основе этой модели и исходных данных о заболеваемости сердечно-сосудистой системы по различным причинам за последние 10 лет был дан прогноз на 2015 год:
Заболеваемость
по причине диабет (на 100 000 населения):
136.64
по причине ожирения (на 100 000 населения):
95.28
Поскольку статистические данные собирались в течение сравнительно небольшого периода (10 лет), а прогноз необходимо составить на 5 лет вперед относительно последнего периода, то можно сделать вывод о незначительности временного промежутка, в течение которого собирались статистические данные относительно удаленности прогнозируемой даты.

Список используемой литературы
Кленин А.Н., Шевченко К.К. Математическая статистика для экономистов-статистиков. - М., 1990. – 278 с.
Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория вероятностей и математическая статистика. - М., 1991. – 399 с.
Шмойлова Р.А. Теория статистики. - М.: Финансы и Статистика, 1998. – 254 с.
Френкель А.А., Адамова Е.В. Корреляционно-регрессионный анализ в экономических приложениях. - М., 1987. – 154 с.
Мамонова В.Г. Моделирование систем. – Новосибирск: НГТУ, 2010.
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php
http://www.demoscope.ru/dem-98/g3.html
32

Список литературы [ всего 7]

Список используемой литературы
1.Кленин А.Н., Шевченко К.К. Математическая статистика для экономистов-статистиков. - М., 1990. – 278 с.
2.Колемаев В.А., Староверов О.В., Турундаевский В.Б. Теория ве-роятностей и математическая статистика. - М., 1991. – 399 с.
3.Шмойлова Р.А. Теория статистики. - М.: Финансы и Статистика, 1998. – 254 с.
4.Френкель А.А., Адамова Е.В. Корреляционно-регрессионный анализ в экономических приложениях. - М., 1987. – 154 с.
5.Мамонова В.Г. Моделирование систем. – Новосибирск: НГТУ, 2010.
6.http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php
7.http://www.demoscope.ru/dem-98/g3.html
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.0047
© Рефератбанк, 2002 - 2024