Коммерческие банки в России: структура и состояние в современных условиях.

Содержание
Введение
1. Обзор коммерческих банков России и их организационных структур
2. Практическая часть Сравнение коммерческих банков
Заключение
Литература

По сути "внутренняя маржа" говорит нам о рентабельности кредитных операций банка – т.е. основного бизнеса специализированного розничного банка.
При сравнении трех банков, первым делом обращает на себя внимание динамика расходов на создание резервов (или т.н. стоимость риска), которую продемонстрировал ХКФ-Банк в первом квартале 2009 года. Приведенный к годовому значению рост стоимости риска составил более 50%, что привело к заметному сокращению внутренней маржи. По сравнению с результатами первого квартала 2008 стоимость риска возросла на 30%, а внутренняя маржа сократилась на 60%.
Рисунок 1 – Показатели сравнения коммерческих банков
Мы не располагаем отчетностью по МСФО остальных двух банков, но считаем, что вполне логично будет предположить, что схожую динамику в первом квартале могли продемонстрировать и они. На первый взгляд, несмотря на значительный рост провизий, все три банка достаточно хорошо подготовлены для того, чтобы оставаться прибыльными при возросшем объеме дефолтов в кредитном портфеле. Однако, по нашему мнению, проблема заключается в том, что столь резкий рост стоимости риска в первом квартале является лишь началом, и такая же динамика будет показана и во втором квартале 2009 года.
Помимо негативных прогнозов по уровню безработицы, наше предположение находит косвенное подтверждение в таком показателе, как динамика просроченной задолженности населения перед энергосбытовыми компаниями. Объем такой просрочки в 1 и 2 квартале 2009 года, в зависимости от региона, увеличился на 40-60%% т.е. показал годовые темпы роста в 120-180%%. Мы полагаем, что данный показатель отражает последние изменения в платежеспособности населения России и может послужить индикатором поведения и заемщиков рассматриваемых нами банков.
Безусловно, существуют значительные качественные отличия между просроченной задолженностью населения перед банками и сбытовыми компаниями, т.к. последние в отличие от банков не обладают ни системой отбора потребителей, ни службами по сбору долгов. В отсутствии какой-либо дополнительной достоверной информации мы полагаем, что в консервативном сценарии годовой прирост стоимости риска у банков будет ниже показателя энергосбытовых компаний и может ограничиться 100%, что и послужит отправной точкой для нашего дальнейшего анализа.
При допущении о 100%-ном росте стоимости риска все три рассматриваемые банка показывают отрицательную рентабельность кредитного портфеля на основе данных на конец 2008 года. Внутренняя маржа у Русского Стандарта, ХКФ-Банка и Ренессанс Кредита составила бы -0.2%, -4.6% и -7.2% соответственно.
Мы обращаем внимание на то, что данные показатели совершенно не обязательно говорят о том, что все специализированные розничные банки в России понесут прямые убытки в 2009 году. Вполне вероятно, что часть из них может быть компенсирована доходами от переоценки валют или выкупа собственных долговых обязательств. Необходимо отметить, что капитализация всех трех банков достаточно высока для того, чтобы абсорбировать возросшие убытки в том случае, если они не будут компенсированы прочими доходами. Тем не менее, основным выводом является то, что при допущенном нами росте провизий, модель специализированного розничного банка может быть убыточной.
Вполне очевидным шагом для банка в такой ситуации является ужесточение политики андеррайтинга (т.е. строгости отбора заемщиков) или существенное повышение эффективной доходности кредитного портфеля. Мы практически уверены в том, что банки озаботились проблемой грядущих неплатежей на фоне ухудшающейся макросреды задолго до того, как нам удалось ознакомиться с их аудированными данными за 2008 год.
Тем не менее, мы хотим отметить, что эффективность двух перечисленных выше методов значительно снижается в том случае, если кредитный портфель банка стагнирует или сокращается. В случае резкого ухудшения качества старых поколений кредитов, упавшую доходность всего портфеля можно заметно повысить лишь нарастив долю кредитов, выданных по новым стандартам. Идеальным условием для этого является чистый прирост портфеля, что в текущей рыночной ситуации выглядит маловероятным.
В действительности, в условиях:
а) недостатка фондирования;
б) существенного снижения спроса на потребительские кредиты, а такжеменьшего количества потенциально "хороших" заемщиков, чем во времена экономического роста, банкам скорее придется идти на сокращение портфелей.
Аккумулируя существенную часть поступающих погашений для осуществления выплат по накопленным рыночным заимствованиям, банки вряд ли смогут быстро преодолеть негативные тенденции в их кредитных портфелях, а, следовательно, их основное направление бизнеса вполне вероятно окажется убыточным в 2009 году.
Заключение
Таким образом, подведя итог всему вышеизложенному можно сформулировать несколько выводов:
1. Коммерческие банки представляют собой крупные кредитные учреждения, осуществляющие универсальные банковские операции для предприятий, организаций, граждан (расчетные, платежные операции, привлечение вкладов, предоставление ссуд, а также операции на рынке ценных бумаг). Денежные средства для проведения операций такие банки формируют главным образом за счет сбережений, привлеченных в виде вкладов, межбанковских кредитов, выпуска собственных акций и облигаций.
2. Коммерческие банки могут быть универсальными и специализированными (сберегательными, ипотечными, клиринговыми и т. д.). Причем, универсальные банки в силу своей диверсификации риска являются более устойчивыми, чем специализированные.
3. Организационная структура банка может быть представлена двумя типами: централизованной и децентрализованной. При централизованной системе существует четкая иерархия власти, при другой же системе происходит расширение круга полномочий ниже стоящих органов управления за счет вышестоящих.
4. Для банковской системы в условиях развития рыночных отношений в России характерно взаимодействие банковского капитала с промышленным, осуществление инвестиционных программ за счет долгосрочных кредитов.
5. Усложнение форм деятельности, возникновение новых задач и возрастание операционных рисков в связи с новыми условиями на финансовом рынке ставят перед коммерческими банками проблему эффективного управления активными и пассивными средствами, поиска и внедрения действенных на практике и научно обоснованных методов экономического анализа
Литература
1. Экономика для инженера. – М.:”Доброе слово”,1998.
2. Макаревич Л.. Кризис постсоветской банковской системы. – М.: Аналитический центр финансовой информации (АЦФИ), 1998
3. “Российские банки: между эффективностью и стабильностью”. - М.: “Мобиле”, 1998.
4 Агескеров Ф.Т., Белоусова BJO,, Овчаров А.С, Солодков В.М. Анализ влияния размера и типологии российских коммерческих банков на эффективность управления издержками: Доклад на X Между на родной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. 7-9 апреля. 2009. М.: ГУ ВШЭ, 2009.
5. Алескеров Ф.Т., Мартынова ЮН, Солодков В.М. Анализ и оценка эффективности функционирования банков и банковских систем // Модернизация экономики и общественное развитие / отв. ред. Е.Г. Ясин. М.: Изд дом ГУ ВШЭ, 2007. С. 65-79.
6. Головань СВ. Сравнение эффективности банков России и Турции: Доклад на X Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. 7—9 апреля. 2009. М.: ГУ ВШЭ, 2009.
7. Головань СВ., Назин В.В., Пересецкий АА Непараметрические оценки эффективности российских банков // Модернизация экономики и глобализация / отв. ред. Е.Г. Ясин. М.: Изд дом ГУ ВШЭ, 2009. С. 382-393.
3