Проект управленческого решения по обособлению направления деятельности ОАО "Сбербанка России" по обслуживанию VIP-клиентов.

Введение
1 Аналитическая часть
2 Научно-методическая часть
3 Проектная часть
4 Расчетная часть
Заключение
Список литературы

р. дисконтированный доход (расчет и итоговая сумма), т.р. 1 2 3 4 5 6 0 1 да А Неблагопр (0,4) -100
400
300
200 Расчет по формуле ЧЧС
606,172 Б Благопр (0,6) В Низкий (0,05) -100
240
340
440 Расчет по формуле ЧЧС
655,092 С Высокий (0,95) -100
500
700
900 Расчет по формуле ЧЧС
1455,848 2 нет Д Низкий (0,25) 200
300
400 Расчет по формуле ЧЧС
663,763 Е Высокий (0,75) 400
600
800 Расчет по формуле ЧЧС
1327,525
Благоприятный прогноз при исследовании рынка можно не рассматривать, т.к. ЧСС его (655,09) ниже ЧСС при низком прогнозе без исследования рынка (663,763), а вероятность сравнительно мала (5%). При этом вероятность неблагоприятного прогноза сравнительно велика (40%), а ЧСС (606,172) ниже ЧСС при низком прогнозе без исследования рынка (663,763). Таким образом, лучше несколько меньший размер дисконтированного дохода (1327,525 по сравнению с 1455,848), но с большей вероятностью (0,75). При этом считаем, что вероятность высокого спроса при исследовании рынка близка к 1, однако низка вероятность получения самого благоприятного прогноза (60%).
Если вероятность того, что дополнительное исследование рынка даст благоприятный прогноз изменится с 0,6 до 0,5, то стратеги не изменится, т.к. мы уже отказались от исследования рынка.
Отделение имеет шесть реальных инвестиционных проектов открытия офиса подразделения с заданными свободными от долгов потоками средств. Определим оптимальную инвестиционную программу при условиях ограниченности капитала предприятия, который может быть направлен на финансирование инвестиционных проектов, и принятой расчетной процентной ставки.
Таблица 11 - Характеристика инвестиционных проектов
моменты времени, t свободные от долгов потоки средств по инвестиционным проектам, т.р. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 0 -3 -149 -133 -96 -126 -36 1 190 201 51 152 63 40 2 4 52 79 71 165 97 3 8 83 84 3 32 122 4 110 4 74 38 113 75
Таблица 12 - Характеристика ограничений инвестиционных проектов
располагаемая сумма капитала, т.р. (b) расчетная процентная ставка, % (q) 1 2 500 12
Сформируем целевую функцию задачи вида и область ее ограничений ,
где хj – бинарная переменная, значение которой определяет, будет ли реализована инвестиция (хj=1) или нет (хj=0) для инвестиционного проекта j;
сj – современная (дисконтированная) стоимость капитала по j-проекту, для ее расчета следует воспользоваться формулой ЧДД (NPV);
a0j – затраты на приобретение j-инвестиционного проекта в базовый момент времени (t=0);
b – сумма располагаемого капитала, имеющегося у предприятия для реализации инвестиционных проектов.
Дисконтированный поток имеет вид:
Таблица 12 - Дисконтированный поток
1 2 3 4 5 6 -3 -149 -133 -96 -126 -36 190 201 51 152 63 40 4 52 79 71 165 97 8 83 84 3 32 122 110 4 74 38 113 75             NPV 215,7886 104,5725 48,65895 100,034 114,0965 171,4653
Целевая функция максимизирует современную (дисконтированную) стоимость капитала от инвестиционной программы, которую будет реализовывать Сбербанк.
Определим какие инвестиционные проекты из существующих шести альтернатив войдут в оптимальную инвестиционную программу, а какие в нее не будут включены.
Задача имеет вид:
РЕШЕНИЕ ПРОВЕДЕНО В ПАКЕТЕ EXCEL!
Исходные данные для программы:
Водим данные в соответствующие клетки, используем функцию «поиск решения», устанавливаем параметры.
  Переменные А B C D E F Располагаемая сумма капитала   1 0 3 149 133 96 126 36 0 500 2 0                 3 0                 4 0                 5 0                 6 0                   Прибыль 215,8 104,6 48,7 100 114 171,5                           Целев функц 705,9              
После запуска «Выполнить» переменные в таблице меняются.
Решение имеет вид:
  Переменные А B C D E F Располагаемая сумма капитала   1 1 3 149 133 96 126 36 410 500 2 1                 3 0                 4 1                 5 1                 6 1                   Прибыль 215,8 104,6 48,7 100 114 171,5                           Целев функц 705,9              
Microsoft Excel 12.0 Отчет по результатам Рабочий лист: [Книга1.xls]Лист2 Целевая ячейка (Максимум) Ячейка Имя Исходное значение Результат $C$10 Целев функц А 705,9 705,9 Изменяемые ячейки Ячейка Имя Исходное значение Результат $B$2 Переменные 1 1 $B$3 Переменные 1 1 $B$4 Переменные 0 0 $B$5 Переменные 1 1 $B$6 Переменные 1 1 $B$7 Переменные 1 1 Ограничения Ячейка Имя Значение Формула Статус Разница $I$2 Располагаемая сумма капитала 410 $I$2<=$J$2 не связан. 90 $B$2 Переменные 1 $B$2=двоичное связанное 0 $B$3 Переменные 1 $B$3=двоичное связанное 0 $B$4 Переменные 0 $B$4=двоичное связанное 0 $B$5 Переменные 1 $B$5=двоичное связанное 0 $B$6 Переменные 1 $B$6=двоичное связанное 0 $B$7 Переменные 1 $B$7=двоичное связанное 0
Для получения максимальной современной стоимости капитала в размере 705,9 т.р. необходимо ввести в инвестиционную программу все проекты кроме третьего.
Результаты моделирования представляются в табличной форме (смотри таблицу 13).
Таблица 13 - Направления и факторы формирования экономической эффективности разработанного проектного решения
Направление
формирования
экономической эффективности Фактор, формирующий экономическую эффективность Показатель деятельности организации, на который влияет фактор Показатель экономической эффективности 1 2 3 4 Совершенство-
вание организации труда и
предоставления услуг 1. Уменьшение
фактических затрат рабочего времени на
обслуживание ВИП клиента ((Трв), %
13% (Прв=100%*(Трв/
/(100-(Трв),
где (Прв – рост производительности труда за счет снижения нормируемых затрат рабочего времени (%)
27% 2. Уменьшение
потерь рабочего времени ((Торг), %
10% (Порг=100%*(Торг/
/(100-(Торг),
где (Порг – рост производительности труда за счет сокращения потерь рабочего времени (%)
34% 3. Суммарный рост производительности труда (Пур = (Прв + (Порг
59%
4. Рост объема обслуженных ВИП клиентов ((V), %
14% (V=VБ*(1+(Пур/ 100)
5,6 тыс. чел (Эv=ПБ *(VБ+(V)/VБ
1458,5 тыс. руб. 5. Экономия
численности менеджеров (Чраб=(Т/Fпол*Квн,
где Fпол – полезный фонд времени одного менеджера;
Квн - коэффициент выполнения норм;
(Т – величина потерь рабочего времени, нормо-час
13 чел. (Эзп=(Чраб*Зр* *(1+Нотчвнеб /100),
где Зр- заработная плата одного менеджера;
Нотчвнеб – норматив отчислений во внебюджетные фонды
789,6 тыс. руб. в год …………. ………… ………….. …………
2 248,1 тыс. руб. в год (одно отделение)
Таким образом, рассмотренные мероприятия дадут экономию затрат в размере 2 248,1 тыс. руб. в год на одно отделение.
Заключение
На основании изложенного в курсовой работе можно сделать вывод:
Сбербанк является старейшим банком России и основным направлением традиционно считалась депозитная. Однако, активное развитие банковской системы России и выход на рынок значительного количества коммерческих банков и внедрение ими новых банковских продуктов вызвало отток клиентов из Сбербанка и породило ряд проблем.
Сбербанк для корпоративных клиентов предлагает следующие услуги: «Создай свой бизнес»; Сбербанк бизнес онлайн; Инвестиции в ценные бумаги; Кредиты; Аренда сейфов; Расчетно-кассовое обслуживание; Размещение денежных средств; Банковские карты; Документарные операции; Драгоценные металлы и монеты; Инкассация; Консультирование предпринимателей; Единый договор банковского обслуживания; Реестр залогов.
На нижнем иерархическом уровне дерева находится задача: «Открыть отделение для обслуживания ВИП клиентов», которую мы и рассмотрим в следующих частях проекта.
ЛПР принимает решение о размещении нового отделения по обслуживанию ВИП клиентов. На основании критериев: 1.Оптимизма; 2.Вальда; 3.Сэвиджа и 4.Гурвица ((=0,3) мы выбрали место для размещения отделения так, чтобы наиболее эффективно использовать капиталовложения. Наиболее оптимальным будет размещение отделения для ВИП клиентов в районе Бутово при количестве крупных предприятий 3 шт и сопутствующих предприятий в количестве 9 шт.
В работе был произведен выбор наиболее оптимальной схемы обслуживания клиентов. Благоприятный прогноз при исследовании рынка можно не рассматривать, т.к. ЧСС его (655,09) ниже ЧСС при низком прогнозе без исследования рынка (663,763), а вероятность сравнительно мала (5%). При этом вероятность неблагоприятного прогноза сравнительно велика (40%), а ЧСС (606,172) ниже ЧСС при низком прогнозе без исследования рынка (663,763). Таким образом, лучше несколько меньший размер дисконтированного дохода (1327,525 по сравнению с 1455,848), но с большей вероятностью (0,75). При этом считаем, что вероятность высокого спроса при исследовании рынка близка к 1, однако низка вероятность получения самого благоприятного прогноза (60%).
Если вероятность того, что дополнительное исследование рынка даст благоприятный прогноз изменится с 0,6 до 0,5, то стратеги не изменится, т.к. мы уже отказались от исследования рынка.
Отделение имеет шесть реальных инвестиционных проектов открытия офиса подразделения с заданными свободными от долгов потоками средств. Для получения максимальной современной стоимости капитала в размере 705,9 т.р. необходимо ввести в инвестиционную программу все проекты кроме третьего.
Рассмотренные мероприятия дадут экономию затрат в размере 2 248,1 тыс. руб. в год на одно отделение.
Список литературы
Вертакова Ю.В. Управленческие решения: разработка и выбор; учебное пособие/ Ю.В.Вертакоова, И.А.Козьева, Э.Н.Кузьбожев; под общей ред. проф. Э.Н.Кузьбожева.- М.:КНОРУС, 2005.
Заичкин Н.И. Экономико-математические модели и методы принятия решений в управлении производством./Учебное пособие. - М.: ГУУ, 2000.
Заичкин Н.И., Панфилова Е.Е. Управленческие решения: Учебное пособие. Часть 1. - М., 2003.
Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учеб. - М.: Дело, 2000.
Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
Фатхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: Учебник для вузов. – 3-е издание, доп. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999.
Экономико-математические методы и прикладные модели. Учебное пособие для ВУЗов под ред. В.В. Федосеева – М.: ЮНИТИ, 2002.
Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учеб. - М.: Дело, 2000. – С.61
Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учеб. - М.: Дело, 2000. – С.63
Бизнес – курс. МВА: Управление рисками в международном бизнесе. Из-во: ИДДК, 2006. – CD-ROM
Методические указания к курсовому проектированию по учебной дисциплине «Управленческие решения»
2
14
13
12
11
6
7
8
10
9
5
4
3
2
1
5
9
10
8
2
3
6
4
7
11
1
n
F (х) = ( Пi * хi (max, i = 1, n ,
i=1

2
3
4
5
1

= 1, если у программы имеется именно это значение признака λ;
0 - в противном случае.
=

0 - в противном случае.

bij – удельная величина j-го ограничения по i-ой переменной (позиции);
Bj – суммарная величина j-го ограничения;

n
F (х) = ( Пi * хi ( max, i = 1, n ,
i=1

m
( bij * хi ≤ Bj , при хi ≥ 0, i =1,n, j=1,m,
j=1

m
( bij * хi ≤ Bj , при хi ≥ 0, i =1, n, j=1,m, (3.2)
j=1
где bij – удельная величина j-го ограничения по i-ой переменной (позиции),
Bj – суммарная величина j-го ограничения.