Вход

Эконометрический анализ и прогноз показателей макроэкономической динамики (на основе статистики отдельных стран) Португалия

Курсовая работа
Код 103490
Дата создания 22.06.2016
Страниц 16
Источников 4
Файлы будут доступны для скачивания после проверки оплаты.
1 480руб.
КУПИТЬ

Содержание

Содержание 2 Введение 3 1. Формирование массива исходных данных 4 2. Исследование динамики и проверка гипотез 5 Заключение 15 Список использованной литературы 16   Содержание

Фрагмент работы для ознакомления

Проверим наличие ARCH-эффекта в модели из п.3. При нулевой гипотезе . Для этого построим модель по методу наименьших квадратов (рисунок 4)Рис. 5. Модель по методу наименьших квадратовРезультаты метода МНК подтверждают значимость уравнения регрессии, R-квадрат =0,956950 и на основании показателя p-значений нулевую гипотезу о значимой зависимости между показателями (указанное значение меньше уровня значимости) следует принять.Выполним оценку построенной модели на наличие ARCH-эффекта (рис. 6).Рис. 6. Проверка на наличие ARCH-процессовРезультаты теста свидетельствуют об отсутствии проявления остатков, а значит об отсутствии авторегрессионной изменчивости условной дисперсии, поэтому не требуется оценка параметров модели GARCH.Проведем тест Ингла-Грейнжера на коинтеграцию рассмотренных рядов. (рис. 7)Выполним оценку VAR для стационарных рядов.Построим VECM для первоначальных (нестационарных) рядов и проведем тест Йохансена на количество коинтеграционных соотношений в VECM. Рассмотрим результаты теста Йохансена .ЗаключениеНа основании большинства проведенных тестов и построенных эконометрических моделей можно сделать вывод о наличии прямой и достаточно сильной связи между показателями экспорта, импорта и ВВП страны. Указанный факт подтвержден в ходе эконометрического исследования на основании значений F-статистики и p-значений.Список использованной литературыЕлисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики «Финансы и кредит» Москва: - 2012.Ларионова И.А. Статистика. Анализ временных рядов: учебн. пособие. – М.: МИСиС. 2012.МхитарянВ.С.,АрхиповаМ.Ю. ,МиронкинаЮ.Н. ,СиротинВ.П. Анализ данных. Учебник для академического бакалавриата/ Под общ.ред.:В.С. Мхитарян. М. :Юрайт, 2016.Национальный институт статистики (INE). [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.portugalglobal.pt/

Список литературы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики «Финансы и кредит» Москва: - 2012. 2. Ларионова И.А. Статистика. Анализ временных рядов: учебн. пособие. – М.: МИСиС. 2012. 3. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю. , Миронкина Ю.Н. , Сиротин В.П. Анализ данных. Учебник для академического бакалавриата / Под общ. ред.: В.С. Мхитарян. М. : Юрайт, 2016. 4. Национальный институт статистики (INE). [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.portugalglobal.pt/ список литературы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
Сколько стоит
заказать работу?
1
Заполните заявку - это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Окончательное решение вы принимаете после ознакомления с условиями выполнения работы.
2
Менеджер оценивает работу и сообщает вам стоимость и сроки.
3
Вы вносите предоплату 25% и мы приступаем к работе.
4
Менеджер найдёт лучшего автора по вашей теме, проконтролирует выполнение работы и сделает всё, чтобы вы остались довольны.
5
Автор примет во внимание все ваши пожелания и требования вуза, оформит работу согласно ГОСТ, произведёт необходимые доработки БЕСПЛАТНО.
6
Контроль качества проверит работу на уникальность.
7
Готово! Осталось внести доплату и работу можно скачать в личном кабинете.
После нажатия кнопки "Узнать стоимость" вы будете перенаправлены на сайт нашего официального партнёра Zaochnik.com
© Рефератбанк, 2002 - 2017