Вход

Управление рисками в компании (компания Банк ВТБ 24)

Курсовая работа
Код 102076
Дата создания 15.04.2016
Страниц 39
Источников 24
Файлы будут доступны для скачивания в личном кабинете после оплаты.
1 456руб.
КУПИТЬ

Содержание

Оглавление Введение 3 1 Теоретические аспекты банковских рисков в современных рыночных условиях 5 1.1 Сущность, цели, задачи и классификация рисков в банковских операциях 5 1.2 Методы оценки и минимизации банковских рисков 7 2 Характеристика и анализ банковских рисков на примере ЗАО «БАНК ВТБ 24» 11 2.1 Краткая характеристика ЗАО «БАНК ВТБ 24» и основные банковские операции 11 2.2 Анализ и оценка банковских рисков, кредитных операций 16 3 Совершенствование управления банковскими рисками в ЗАО «БАНК ВТБ 24» 29 3.1 Мероприятия и рекомендации по снижению банковских рисков 29 3.2 Экономически обоснуем предложенные мероприятия и рекомендации. 32 Заключение 35 Список использованной литературы 38   Содержание

Фрагмент работы для ознакомления

Низкая степень диверсификации кредитного портфеля ЗАО «БАНК ВТБ 24» по категориям заемщиков, а также рост просроченной задолженности кредитного портфеля вследствие ухудшения финансового состояниякредитозаемщиков в период экономического кризиса в стране являются главными причинами увеличения кредитного риска ЗАО «БАНК ВТБ 24» и как следствие потери ликвидности.Динамика показателей оценки эффективности деятельности ЗАО «БАНК ВТБ 24» показывает тенденцию к снижению, оставаясь при этом на конец отчетного периода в пределах нормы. Однако возрастает риск дальнейшего снижения показателей оценки эффективности деятельности банка, на что ЗАО «БАНК ВТБ 24» необходимо обратить внимание. Во-первых, сильный рост стоимости пассивов приведет к дальнейшему сокращению чистой процентной маржи. Во-вторых, как было отмечено ранее, ухудшение кредитного качества заемщиков приведет к дополнительному созданию резервов. В этих условиях перед банком стоит две основные задачи минимизации рисков: диверсификация кредитного портфеля, увеличение собственных средств. Все это поможет оптимизировать структуру баланса банка, значительно повысить уровень его доходности, диверсифицировать риск по направлениям деятельности, улучшить качество активов и пассивов, что в целом благотворно скажется на финансовом состоянии банка.Для оптимального соотношения привлеченных и собственных средств банка необходимо провести эмиссию ценных бумаг. Это позволит нарастить собственный капитал банка, что даст возможность увеличения объема активных операций, а также дальнейшего расширения деятельности банка. В результате планируется получение банком дополнительной прибыли, которая впоследствии может быть распределена в резервный фонд банка. Прирост собственного капитала позволит также повысить надежность банка. Увеличить собственный капитал можно за счет привлечения дополнительного капитала через механизм облигаций федерального займа (ОФЗ). Немаловажным направлением по увеличению доходности является повышения качества активов и пассивов банка.Минимизировать кредитный риск ЗАО «БАНК ВТБ 24» помогут следующие методы:диверсификация кредитного портфеля с учетом требований и лимитов, установленных Кредитной политикой ЗАО «БАНК ВТБ 24»;проведение анализа финансового состояния потенциального заемщика;Диверсификация кредитного портфеля достигается установлением системы лимитов:ограничением максимальной суммы кредита, выдаваемой в рамках конкретного продукта;установлением финансовых и кредитных лимитов: по операциям с кредитным риском, отраслевые, географические, по концентрации рисков кредитного портфеля, по срокам действия кредитов и по заемщикам.Оценка кредитоспособности потенциального заемщика, несмотря на все многообразие применяемых в банковской практике методик, остается достаточно серьезной проблемой. В связи с этим особую важность приобретает вопрос об использовании количественных и качественных показателей, характеризующих деятельность заемщика, для определения основных условий кредитования. Достоверность и полнота информации о ссудозаемщике является одним из факторов, определяющих устойчивость коммерческих банков, снижают риск невозвратности кредитных ресурсов. Данный перечень мероприятий, естественно, не является исчерпывающим. Но, по-нашему мнению, в современных рыночных условиях данные меры способны минимизировать основные банковские риски ЗАО «БАНК ВТБ 24».В рамках предложенных мероприятий и рекомендаций минимизации банковских рисков, ЗАО «БАНК ВТБ 24» рекомендуется, во-первых, увеличить размер собственных средств путем привлечения дополнительного капитала через механизм облигаций федерального займа (ОФЗ) на 30 млрд. руб. При этом необходимо увеличить кредитный портфель банка путем диверсификации кредитного портфеля не менее чем на 12%. Данный прирост является необходимым условием для докапитализации. Это вторая мера минимизации банковских рисков. В третьих, повысить качество кредитного портфеля за счет внедрения системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков «Сигнал 2.0». Система поможет глубже анализировать потребности клиентов в кредитных средствах, разрабатывать и предлагать актуальные кредитные программы, а также предотвращать ухудшение платежной дисциплины заемщиков, отсеивая высокорисковых клиентов. Предполагается уменьшить показатель «Просроченная задолженность» на 3 млрд. руб. от внедрения данной системы. В четвертых, рекомендуется увеличить долю собственного капитала путем эмиссии 10% акций на общую сумму 7 млрд. руб. 3.2Экономически обоснуем предложенные мероприятия и рекомендации.Рассмотрим изменение соотношения привлеченных и собственных средств банка отэмиссии ценных бумаг и привлечения дополнительного капитала через механизм облигаций федерального займа в таблице 7.Таблица 7 - Соотношение привлеченных и собственных средств банкаПоказательФакт 2014 г., тыс. руб.План, тыс. руб.Динамикаабс. прирост%Собственные средства88 601 482,00125 601 482,0037 000 000,00141,76Привлеченные средства961 330 208,00910 000 000,00-51 330 208,0094,66Коэффициент соотношение привлеченных и собственных средств0,0913,8013,7114 975,63Анализ таблицы показал, что от предложенных мероприятий соотношение привлеченных и собственных средств сбалансируется в положительную сторону. Мероприятия позволят нарастить собственный капитал банка, что даст возможность увеличения объема активных операций, а также дальнейшего расширения деятельности банка. Прирост собственного капитала позволит также повысить надежность банка.Увеличить собственный капитал можно за счетпривлечения дополнительного капитала через механизм облигаций федерального займа (ОФЗ).Процедура лимитирования кредитного портфеля необходимо использовать в комплексе с диверсификацией выдачи ссуд. Рассмотрим динамику объема ссудной задолженности с учетом диверсификации и лимитированиякредитного портфеля, представленную в таблице 8.Таблица 8 - Динамика объема выданных кредитов с учетом диверсификации ПоказателиФакт, млн. руб.План, млн. руб.Динамикамлн. руб.%Юридические лица и ИП647 999,00735300,0087 301,0013,5Физические лица96 291,00110 650,0014 359,0014,9Межбанковские кредиты38 813,0031 125,00-7 688,00-19,8ВСЕГО:783103,00877075,0093 972,0012,0Внедрение системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков «Сигнал 2.0» позволит уменьшить показатель «Просроченная задолженность» на 3 млрд. руб. Совокупный экономический эффект от проведения политики диверсификации основного кредитного портфеля и внедрения системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков «Сигнал 2.0» рассмотрим в таблице 9.Таблица 9 - Расчет экономического эффекта от проведения политики диверсификации основного кредитного портфеля и внедрения системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков «Сигнал 2.0» ЗАО «БАНК ВТБ 24»ПоказателиФакт 2014 г, тыс. руб.План, тыс. руб.Динамикаабс. рост%Кредитный портфель815 918 418,00913 828 160,0097 909 742,0012,0из них кредиты ЮЛ и ФЛ731 062 639,00847 703 160,00116 640 521,0016,0Резерв на возможные потери по кредитам25 276 433,0028 900 000,003 623 567,0014,3Просроченная задолженность33 883 214,0030 883 214,00-3 000 000,00-8,9Коэффициент резерва, %3,103,160,062,0Коэффициент риска0,970,96-0,0100-1,0Коэффициент проблемности, %4,603,64-0,96-20,8Процент невозврата1,61,2-0,40-25,0Продолжение таблицы 12- за счет диверсификации кредитной линии, %00,70,700,0- за счет совершенствования анализа кредитоспособности заемщиков,%1,60,5-1,10-68,8Сумма убытка13054694,6910965937,92-2 088 756,77-16,0Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что сумма убытка от невозврата кредитов снизится по плану на 0,4%, а экономический эффект выраженный в уменьшении долга заемщиков за счет проведения политики диверсификации кредитной линии, а также за счет проведения более совершенного анализа кредитоспособности заемщиков и снижения просроченной задолженности составит 2 088 756 тыс. руб. Качество кредитного портфеля банка повысится, а, следовательно, и качество активов банка.Таблица 10 - Общий экономический эффект от предложенных мероприятий и рекомендаций  по минимизации банковских рисков ЗАО «БАНК ВТБ 24»Мероприятия и рекомендацииМеханизмы реализации рекомендацииРезультат или эффектСнижение кредитного рискаПроведение диверсификации кредитной линии, тыс. руб6 396 797,12Совершенствование анализа кредитоспособности заемщиков, тыс. руб.13 707 422,40Оптимизация соотношения собственных и заемных средствЭмиссия 10% акций, тыс. руб.7 000 000,00Привлечение дополнительного капитала через механизм облигаций федерального займа, тыс. руб.30 000 000,00Коэффициент соотношения собственных и заемных средств13,80Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что предложенные мероприятия и рекомендации помогут минимизировать риски ЗАО «БАНК ВТБ 24»а».ЗаключениеАнализ банковских рисков является важной составляющей анализа банковской деятельности. Системные кризисы российской банковской системы служат убедительным доказательством того, что правильно оценить финансовое состояние и результаты деятельности банка можно только в том случае, если правильно оценены риски, присущие его операциям.В ходе выполнения дипломного проекта поставленная цель была выполнена –разработаны рекомендации поснижению банковских рисков в современных рыночных условиях с учетом из анализа и оценки на примереЗАО «БАНК ВТБ 24». Решены задачи дипломной работы, а именно:Изучены сущность, цели рисков в банковских операциях.Рассмотрена классификация банковских рисков.Проведен анализ методов оценки и минимизации банковских рисковв современных рыночных условиях.Проведен анализ банковских рисков и разработаны рекомендации по их снижению.Анализ рисков кредитных операций показал следующие результаты:прослеживается динамика роста кредитного портфеля ЗАО «БАНК ВТБ 24», за анализируемый период сумма кредитных вложений банка увеличилась в 1,7 раз и на 01.01.2015 г. составила 815 млрд. руб. Просроченная задолженность при этом увеличилась к 2015 году на 87,5%, что является крайне большим показателем, ухудшающим качество кредитного портфеля и дает негативную оценку банку.РВПС увеличивается быстрыми темпами и к 2015 году показал прирост на 144%, что крайне отрицательно характеризует кредитную деятельность.В целом можно отметить низкую степень диверсификации кредитного портфеля ЗАО «БАНК ВТБ 24» по категориям заемщиков. Так как основную долю кредитного портфеля составляет кредитование юридических лиц. Доля кредитования остальных видов заемщиков незначительна.По проведенному расчету коэффициентов ликвидности можно сказать, что несмотря на экономический кризис в РФ, положение ЗАО «БАНК ВТБ 24» по нормативам ликвидности стабильно.Динамика показателей оценки эффективности деятельности ЗАО «БАНК ВТБ 24» показывает тенденцию к снижению, оставаясь при этом на конец отчетного периода в пределах нормы. Однако возрастает риск дальнейшего снижения показателей оценки эффективности деятельности банка, на что ЗАО «БАНК ВТБ 24» необходимо обратить внимание. Во-первых, сильный рост стоимости пассивов приведет к дальнейшему сокращению чистой процентной маржи. Во-вторых, как было отмечено ранее, ухудшение кредитного качества заемщиков приведет к дополнительному созданию резервов. В этих условиях перед банком стоит две основные задачи минимизации рисков: диверсификация кредитного портфеля, увеличение собственных средств.Все это поможет оптимизировать структуру баланса банка, значительно повысить уровень его доходности, диверсифицировать риск по направлениям деятельности, улучшить качество активов и пассивов, что в целом благотворно скажется на финансовом состоянии банка.В рамках предложенных мероприятий и рекомендаций минимизации банковских рисков, ЗАО «БАНК ВТБ 24» рекомендуется, во-первых, увеличить размер собственных средств путем привлечения дополнительного капитала через механизм облигаций федерального займа (ОФЗ) на 30 млрд. руб. Во-вторых, необходимо увеличить кредитный портфель банка путем диверсификациикредитного портфеля не менее чем на 12%. В третьих, повысить качество кредитного портфеля за счет внедрения системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков «Сигнал 2.0». Предполагается уменьшить показатель «Просроченная задолженность» на 3 млрд. руб. от внедрения данной системы. В четвертых, рекомендуется увеличить долю собственного капитала путем эмиссии 10% акций на общую сумму 7 млрд. руб. Экономический эффект от предложенных мероприятий и рекомендаций следующий:- оптимизация соотношения привлеченных и собственных средств на 13,71 п.п.;- повышение качества кредитного портфеля: снижение коэффициента проблемности на 0,96 п.п, коэффициента невозврата - на 0,4 п.п, увеличение коэффициента резервов на 0,06 п.п, коэффициент риска приблизительно на прежнем уровне (стремится к 1);- сумма убытка от невозврата кредитов снизится по плану на 0,4%.Выполненные автором теоретические обоснования и разработанные мероприятия и рекомендации могут способствовать сокращению рисков, как отдельного банка, так и банковской системы в целомСписок использованной литературыБеляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования (2-е изд). М.: Изд-во «БДЦ-пресс», - 2015.Классификация банковских рисков и их оптимизация / Под общ.ред. проф. Е. В. Иода. 2-е изд., испр., перераб. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2015. Тупейко С. А. Риски, присущие банковской деятельности // Молодой ученый. 2015. №4. Аметистова Л.М., Полищук А.И. Роль банковской системы в экономике: учеб.пособие по курсу «Банковское дело». М.: Изд-во «МЭИ»,- 2013.Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева и др.; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. — 8-е изд., стер. — М.: КНОРУС,- 2011.Уварова Л.Ф. «Банковское дело». Учебно-методическое пособие. СПб., 2014. Герасимова Е. Б., Банковские операции. М.: Форум, 2011. Саркисова Е.А. Риски в торговле. Управление рисками: практическое пособие. M.: Издательский дом Дашков и К, 2012. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. M.: Мысль, 1989. Гончаренко Л.П. Риск-менеджмент: учебное пособие / Л.П. Гончаренко, С.А. Филин. M.: КноРус, 2014. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Исследование систем управления: социологические, экономические, прогнозные, пла­новые, экспериментальные исследования: учеб.пособие для вузов. Железнодорожный: ООО НПЦ «Крылья», 2015. Ковалев П. Сущность, атрибутивные качества и функции категории «риск» // http//mbka.ru/price/kovalev5.doc Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е. С. Стояновой. М.: Перспектива, 1998. Об оценке экономического положения банков: Указание Банка России от 30.04.2014 №2015-У - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Кузнецова В.В., Ларина О.И. Банковское дело: практикум. М., 2014. Романов М.Н.Основные подходы к оценке кредитного риска банков РФ // Банковское дело. 2015. № 7Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России от 16.01.2015 г. № 110-И. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».О Центральном банке Российской Федерации: Федеральный закон от 10.07.2015 № 86-ФЗ (ред. от 29.12.2014) - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».Тавасиев A.M., Бычков В.П., Москвин В.А.. Банковское дело: базовые операции для клиентов: Учеб. пособие Под ред. A.M. Тавасиева. - М.: Финансы и статистика, 2015. Овчаров А. О. Организация управления рисками в коммерческом банке // Банковское дело. 2014. № 1. Банковское дело : учебник для бакалавров / А. М. Тавасиев. — М.: Издательство Юрайт, 2013. Семенюта О. Г. Основы банковского дела. Ростов-на-Дону,- 2015. Тульчинский С. Как управлять рисками в условиях нарастающей неопределенности // Банковское дело. 2014. № 6. Полякова Ю.Н. Банки начали сокращать лимиты по кредитным картам // Деловой журнал РБК. 2014. №4. Тетерин В.А. Российские банки в 2014 году: проверка на прочность // Эксперт РА. 2014. №6.

Список литературы

Список использованной литературы 1. Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования (2-е изд). М.: Изд-во «БДЦ-пресс», - 2015. 2. Классификация банковских рисков и их оптимизация / Под общ. ред. проф. Е. В. Иода. 2-е изд., испр., перераб. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2015. Тупейко С. А. Риски, присущие банковской деятельности // Молодой ученый. 2015. №4. 3. Аметистова Л.М., Полищук А.И. Роль банковской системы в экономике: учеб. пособие по курсу «Банковское дело». М.: Изд-во «МЭИ»,- 2013. 4. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева и др.; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. — 8-е изд., стер. — М.: КНОРУС,- 2011. 5. Уварова Л.Ф. «Банковское дело». Учебно-методическое пособие. СПб., 2014. 6. Герасимова Е. Б., Банковские операции. М.: Форум, 2011. 7. Саркисова Е.А. Риски в торговле. Управление рисками: практическое пособие. M.: Издательский дом Дашков и К, 2012. 8. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. M.: Мысль, 1989. 9. Гончаренко Л.П. Риск-менеджмент: учебное пособие / Л.П. Гончаренко, С.А. Филин. M.: КноРус, 2014. 10. Глущенко В. В., Глущенко И. И. Исследование систем управления: социологические, экономические, прогнозные, пла­новые, экспериментальные исследования: учеб. пособие для вузов. Железнодорожный: ООО НПЦ «Крылья», 2015. 11. Ковалев П. Сущность, атрибутивные качества и функции категории «риск» // http//mbka.ru/price/kovalev5.doc 12. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред. Е. С. Стояновой. М.: Перспектива, 1998. 13. Об оценке экономического положения банков: Указание Банка России от 30.04.2014 №2015-У - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 14. Кузнецова В.В., Ларина О.И. Банковское дело: практикум. М., 2014. 15. Романов М.Н.Основные подходы к оценке кредитного риска банков РФ // Банковское дело. 2015. № 7 16. Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России от 16.01.2015 г. № 110-И. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 17. О Центральном банке Российской Федерации: Федеральный закон от 10.07.2015 № 86-ФЗ (ред. от 29.12.2014) - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 18. Тавасиев A.M., Бычков В.П., Москвин В.А.. Банковское дело: базовые операции для клиентов: Учеб. пособие Под ред. A.M. Тавасиева. - М.: Финансы и статистика, 2015. 19. Овчаров А. О. Организация управления рисками в коммерческом банке // Банковское дело. 2014. № 1. 20. Банковское дело : учебник для бакалавров / А. М. Тавасиев. — М.: Издательство Юрайт, 2013. 21. Семенюта О. Г. Основы банковского дела. Ростов-на-Дону,- 2015. 22. Тульчинский С. Как управлять рисками в условиях нарастающей неопределенности // Банковское дело. 2014. № 6. 23. Полякова Ю.Н. Банки начали сокращать лимиты по кредитным картам // Деловой журнал РБК. 2014. №4. 24. Тетерин В.А. Российские банки в 2014 году: проверка на прочность // Эксперт РА. 2014. №6. список литературы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
Сколько стоит
заказать работу?
1
Заполните заявку - это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Окончательное решение вы принимаете после ознакомления с условиями выполнения работы.
2
Менеджер оценивает работу и сообщает вам стоимость и сроки.
3
Вы вносите предоплату 25% и мы приступаем к работе.
4
Менеджер найдёт лучшего автора по вашей теме, проконтролирует выполнение работы и сделает всё, чтобы вы остались довольны.
5
Автор примет во внимание все ваши пожелания и требования вуза, оформит работу согласно ГОСТам, произведёт необходимые доработки БЕСПЛАТНО.
6
Контроль качества проверит работу на уникальность.
7
Готово! Осталось внести доплату и работу можно скачать в личном кабинете.
После нажатия кнопки "Узнать стоимость" вы будете перенаправлены на сайт нашего официального партнёра Zaochnik.com
© Рефератбанк, 2002 - 2017