Вход

Кредитование в коммерческих банках и пути его совершенствования

Дипломная работа
Код 100657
Дата создания 13.04.2016
Страниц 81
Источников 46
Файлы будут доступны для скачивания после проверки оплаты.
6 260руб.
КУПИТЬ

Содержание

Оглавление ВВЕДЕНИЕ 3 Глава 1.Теоретические основы банковского кредитования 6 1.1. Кредит и его роль в экономике 6 1.2. Кредитные операции в деятельности российских банков 11 1.3. Проблемы развития и регулирования банковских кредитных операций 15 Глава 2. Анализ кредитной деятельности банка АКБ «Российский капитал» (ПАО) 21 2.1 Краткая характеристика банка 21 2.2 Анализ финансового состояния банка 24 2.3 Анализ организации кредитной работы в Банке 32 Глава 3. Совершенствование кредитования в АКБ «Российский капитал» (ПАО) 55 3.1 Мероприятия по совершенствованию кредитной деятельности в АКБ «Российский капитал» (ПАО) 55 3.2 Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий 67 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 72 Список использованных источников 76 ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………..81 Содержание

Фрагмент работы для ознакомления

Такие недальновидные научные изыскания заводят в тупик перспективные исследования, которые могли вывести отечественную науку на качественно новый уровень,важно произвести оценку риска самой операции. как отмечают многие ученые, аналогичные ситуации могут возникать относительно часто и вызывать в свою очередь соответствующие проблемы,Итак, на основе данных показателей рассчитывается рейтинг кредитоспособности клиента на несколько последних дат, анализируется динамика изменения рейтинга, а также дополнительные источники погашения кредита и по совокупности данных показателей впоследствии определяются основные условия кредитования: уровень обеспечения, процентная ставка, срок операции, процент резервирования и т.д. Мероприятие 2.Сбрбнкунобходимообртитьвнимни н нобходимостьоцнкисуммрнойздолжнностиклинтпрдбнком. Слдовтльно, итоговую оцнкукрдитоспособностиклинтслдут дополнить рсчтомсуммрныхобязтльствклинтпрдБнком по всмдйствующим н дтунлизпродуктм, имющимкрдитный риск: прдоствлннымкрдитм, выдннымгрнтиям, учтннымвкслям, облигциям и др. долговым обязтльствмклинт, поручитльствмпрдбнком з тртьих лиц, прдоствлннымвнсм. Применение метода оценки кредитного риска Данное мероприятие является целесообразным при внедрении метода оценки кредитного рискаValue-at-Risk (VaR), который представляет собой выраженную в базовой валюте оценку величины убытков, которую с заданной вероятностью не превысят потери портфеля в течение определенного периода времени:P{〖Loss〗_p<VaR}=p , (6)где — величина убытков по портфелю, р — заданный доверительный уровень. Основные элементы при вычислении значения VaR – это доверительный уровень и длина временного интервала, на который рассчитывается рассматриваемый показатель. Доверительный уровень определяется согласно отношению к риску или регламентируется регулирующими органами. В качестве временного горизонта зачастую используют период времени, в течение которого кредитный портфель не подвергался существенным изменениям.Так, с целью получения количественной оценки кредитного риска необходимо построить эмпирическую функцию распределения потерь по оцениваемому кредитному портфелю и рассчитать значение VaR как квантиль требуемого порядка. На сегодняшний день можно выделить три наиболее распространенные на практике метода расчета VaR: аналитический метод, метод исторического моделирования и метод статистических испытаний Монте-Карло. На базе метода VaR кредитный риск можно представить как максимально допустимые убытки по рассматриваемому кредитному портфелю для заданного уровня доверительной вероятности. Максимальные убытки подразделяют на ожидаемые (ExpectedLoss,ELp) потери и неожиданные (UnexpectedLoss,ULp) потери по портфелю (рисунок 4):(7)Ожидаемые потери, в свою очередь, представляют собой математическое ожидание потерь в случае невыполнения контрагентом регламентированных договором обязательства. Расчет ожидаемых потерь по каждому заемщику в кредитном портфеле осуществляется по следующей формуле:(8) (9)где (probabilityofdefault)— вероятность наступления дефолта i-го заемщика, то есть вероятность того, что контрагент не исполнит все условия кредитного договора в оговоренные и установленные сроки;(creditexposure)— стоимость подверженных риску активов в момент наступления дефолта;(recoveryrate)— уровень возмещения потерь, то есть доля задолженности, которую удается вернуть в случае дефолта заемщика путем исполнения гарантий, реализации залога и др.Рисунок 4. Распределение потерь по кредитному портфелюДля построения модели оценки кредитного риска при использовании модели VaR мы обработаем данные по ссудам, которые выданы АКБ «Российский капитал» (ПАО) юридическим лицам. Объем выборки составил 570 ссуд. По каждому заемщику была известна следующая информация:сумма полученного кредита; внутренний кредитный рейтинг заемщика; сведения о наступлениях дефолтов по обязательствам.Первоначальные данные предоставлены в таблице 19.Таблица 19 - Кредитный портфель АКБ «Российский капитал» (ПАО)Кредитный рейтингЧисло заемщиковКоличество дефолтовСумма займаА1063307 848 583В1547271 596 445С19512280 753 862D948100 981 424E2126 541 565Итого:57032967 721 879Предположим, что АКБ «Российский капитал» (ПАО) обладает эффективной рейтинговой системой градации заемщиков, позволяющей четко отделять надежных от проблемных. В связи с чем, является возможным установление взаимосвязи между дефолтностью заемщика и рейтингом, присваиваемым ему.Далее оценим вероятность дефолта по каждой группе, которой присвоен рейтинг путем деления количества дефолтов на число заемщиков, входящих в конкретную группу (таблица 20). Таблица 20 - Соотношение уровня дефолтности и рейтинга заемщикаРейтингВероятность дефолтаА 0,0283В 0,0455С 0,0615D 0,0851E 0,0952Далее, используя полученные показатели, оценивается ожидаемые потери рассматриваемого кредитного портфеля по следующей формуле: (10)где Е — ожидаемые потери анализируемого кредитного портфеля;Р— оценка вероятности наступления дефолта i-того заемщика в портфеле. Каждому заемщику в соответствие ставится оценка вероятности дефолта в зависимости от рейтинга, который ему присвоен (см. табл. 20);С— стоимость активов, которые банк потеряет в случае дефолта контрагента. D— уровень возможного возмещения потерь в случае дефолта i-того контрагента. Как правило, все кредиты в банке разделяются на три категории обеспеченности: полностью обеспеченные, частично обеспеченные и необеспеченные. Путем экспертных оценок возможности реализации залога и взыскания проблемных ссуд каждой категории соответственно поставлен определенный уровень возмещения потерь.Далее проведем расчет ожидаемых потерь по каждому заемщику в анализируемом портфеле и в общем по кредитному портфелю (таблица 21).Таблица 21 - Сумма ожидаемых потерь по каждому заемщику5 694 9788 873 84412 414 2387 117 930595 29134 696 281Значение ожидаемых потерь по портфелю составило 34 696 281 рублей или 3,59% от общего объема портфеля.С целью оценки уровня неожидаемых потерь по кредитному портфелю является необходимым вычисление значение VaR. Расчет будем производить при использовании метода Монте-Карло. Так, результаты 10000 экспериментов Монте-Карло позволяют нам построить эмпирическую функцию распределения потерь (рисунок 5).Рисунок 5. Распределение потерь по кредитному портфелюТаким образом, при заданном доверительном уровне = 0,99 вычисляем P {L<VaR} = 0,01. Полученное значение с горизонтом в один год для оцениваемого портфеля составило 50 539 534 рублей (см. рис. 8).Поскольку VaR отражает максимальные убытки Банка, кстати, более 70% научных работ посвященных нашей проблеме – являются всего лишь интерпретацией основных постулатов,которые делятся на ожидаемые и неожидаемые, значительный вклад в изучение и развитие теории внесли как отечественные ученые так и их зарубежные коллеги, в основном из США, Германии и Израиля,то находим значение неожиданных потерь по портфелю с использованием следующей формулы:значительная часть полученных теоретических исследований подтверждает данную концепцию,UL = CreditVaR = — EL = 50 539 534 – 34 696 281 = 15 843 253 рублейВ процентном выражении уровень кредитного VaR портфеля составляет 5,22% от суммы всех кредитов портфеля.Так, ожидаемые потери оказывают непосредственное влияние на прибыль Банка от кредитного продукта, что обусловлено тем, что по каждой ссуде требуется отчислять страховую сумму в размере не менее в специальный резервный фонд. По рассчитанному значению величины ожидаемых потерь можносделать вывод, в каких объемах Банку следует формировать резервы на возможные потери по ссудам.Госдарственное регулирование эк- это одна из форм государственного воздействия на экономику, как отмечают многие ученые, аналогичные ситуации могут возникать относительно часто и вызывать в свою очередь соответствующие проблемы,основанный на законодательстве и реализуется способом установления и применения государственными органами правил, существенный вклад в развитие поставленных в работе предположений и гипотез внесли современные ученные исследователи, которые на основании теоретических аспектов с использованием современных информационных технологий выделили основные структурные элементы,направленных на Величина неожиданных потерь (CreditVaR), в свою очередь, способствует определению собственного уровня надежности кредитного портфеля и Банка в целом. Данная методика оценки и анализа кредитного риска предоставляет возможность руководству АКБ «Российский капитал» (ПАО) проводить внутреннюю оценку риска на постоянной основе. Одновременно, необходимо осуществлять регулярный перерасчет уровня кредитного риска в случае изменения структуры кредитного портфеля и при пересмотре кредитных рейтингов и класса обеспечения контрагентов. Предлагаем следующее ранжирование видов обеспечения по убыванию степени надежности (в основе - фактор ликвидности): Исследование конкурентных отношений основывается на теоретическом наследии и практическом опыте, накопленных в результате эволюционного развития форм и методов конкуренции. Конкурентные отношения возникли одновременно с товарным производством в виде объективного механизма регулирования рыночного хозяйства путем соперничества между участниками рынка. Развитие конкуренции сопровождался развитием конкурентных отношений. Столкновение интересов товаропроизводителей конкурентной продукции имело место еще в древнем мире, что способствовало появлению первых государственных актов относительно их координации.I. Залог вкладов, находящихся в банке, который предоставил кредит; П. Гарантии, своевременное законодательное регулирование соответствующих процессов могло бы привести к более динамичным изменениям,векселя банков/крупнейших компаний или предприятий с авалем банков/крупнейших компаний (предварительно проводится анализ текущего состояния эмитента векселей); экономическая, социальная, и другие виды практической деятельности социума в своей основе строятся на элементарных положениях, которые могут привести и в итоге приводят к созданию сбалансированной системы,III. Гарантии и аккредитивы первоклассных иностранных банков;Ость птрбитлй, а сам главн - бзнаказаннсть турфирм за нисплннилибннадлжащисплннидгврныхбязатльств.Бзнаказаннстьбудтпрдлжаться д тхпр, пкагсударств н сздастнадлжащправвпл, нрмамиктрг будут ргулирватьсягражданск-праввытншния.Впрдлжниисслдваниявпрса защит прав птрбитля т нисплнниялибннадлжащгисплнния п рализациитуристичскгпрдукта с стрнытуристичских фирм, слдутбратитьвнимани на правила растржниядгвра и выплаты кмпнсации за нплучнилибннадлжащплучнитурпрдукта.ЗатнситльннбльшйсрксущствванияЗакна в нгнднкратнвнсилисьизмнния и дплнния, в связи с чм, практику г примннияпка щ нльзя признать вплнустявшйся, пишт A.M. Эрдлвский.НрмыЗакна н сдржат каких-либ указаний на типы (виды) дгврв, заключамыхптрбитлями с прдавцами (изгтвитлями, исплнитлями). ПлнумВрхвнг Суда РФ Пстанвлним № 7 в прядкраспрстранитльнгтлкваниянрмЗакна разъяснил, чт к тншниям, ргулирумым этим Закнм, в частнсти, слдуттнститншния.Птрвичва Ю.В. абслютнтчнзамчат, чт защита прав птрбитлйсудм - наиблдйствнный и эффктивныйспсб защиты прав и закнныхинтрсвптрбитлй, в качствктрых выступают граждан в сфрудвлтврния их личных (бытвых) нужд.Какврнсчитат И.А. Балушкин, плнмчияптрбитлй п сравннию с бычнымзаявитлмрасширны за счтпдсуднсти - прдставлнияптрбитлювыбра суда, в ктрый н мжтбратиться.Иски защит прав птрбитлйтнснызакндатлм к пдсуднсти п выбру истца, чтзакрплн в ч. 7 ст. 29 ГПК РФ.Длярганвгсударствннй власти и бщствнныхбъдиннийптрбитлйсвбждни т уплаты гспшлиныявлятсястимулм п активнй защит прав птрбитлй наряду с плнмчим п плучнию штрафных санкций, взыскивамых п их бращниям в защиту. Закнпрдусматриват прав птрбитля на взмщнимральнгврда (ст. 15), кмпнсацияктргсущствлятся.Фдральныйзакн защит прав птрбитлй был принят в 1991 г., закрплятправвй статус птрбитля и прдлятмханизмрализацииправ.Лгальнпрдаваться стал н тльк т, чтпризвдилсьтчствннйпрмышлннстью, н и ввзимы в бльшихкличствахимпртнытвары. С ухдмадминистративн-кманднйсистмыгсударствнныйкнтрль над призвдимыми и ввзимыми в страну тварами был сущствннслаблн. Осущствлнивсмй части кнтрля над призвдствм и тргвлй стала забтйптрбитля. Ствтствннзакндатльная база стала стриться таким бразм, чтбыпзвлятьптрбитлюсамстятльнтстаиватьсви права и примнять санкции к нарушитлям. Если раньшпртнзияптрбитлядлжна была дйтичрзпризвдитля или прдавца д урвня принятия гсударствнныхршний, т сйчасптрбитльскаяпртнзиябычннаправлна прям к бвинямму в нсправдливмдйствии лицу (прдавцу, исплнитлю или призвдитлю).В ст. 118 были зафиксирваныбстятльства, при бнаружнииктрыхсдлка признавалась ндйствитльнй. С дрвнйшихврмнправвйргламнтациипдвргалсь и прдставлни услуг, в частнстимдицинских. В ттпридвыдлялсь три вида казаниямдицинскйпмщи: нардная, мнастырская и свтская (грдская) мдицина. Оснвнымиистчникамиправвгргулирванияпрдставлния указанных услуг являлись Црквный устав Владимира Святславвича и Русская Правда. Данны акты фициальн признавали тлькмнастырскую и свтскуюмдицину и закрплялигсударствннпрслдванинарднймдицины, снваннй на язычскихтрадициях.Такимбразм, мжнкнстатирвать, чт уж в приддрвнрусскггсударстваприсхдилзарждниправвгргулирванияптрбитльскихтншнийчрззакрплни их прав.Слдуттмтить, чтимнн с птрвскихврмн в Рссии стала извстна стандартизация как дна из сставляющихкачстватвара. Првымибъктами стандартизации стали таки траслихзяйства, как краблстрни,вружни и стритльств. Октябрьскисбытия 1917 гдакрннымбразмизмнилиплитичскую ситуацию в стран. Слдствим этих измннийявилсьсзданинвггсударства с свршннинйсистмйхзяйстввания.ГК РСФСР 1922 гда права птрбитлй н выдлял в тдльный институт, в снвнм ни были зафиксирваны в раздл IV «Купля-прдажа» (статьи 195-199, 201, 203-205). ГК РСФСР), в статьях ктрых были тражны права птрбитлй (статьи 36, 41, 42 Оснвгражданскгзакндатльства и статьи 245-249 ГК РСФСР). Из анализа данных нрмслдут, чтплжниптрбитлй был улучшн.Тргвая практика, как и прблы, наблюдамы в гражданскмзакндатльств, нансиланцнимыйврдптрбитлям.Министрства и вдмства, разрабатывая и утврждая таки правила, нрдкиспльзвалисвимнпльныпзиции в ствтствующихтраслях, навязывали нвыгдныптрбитлямуслвия, ставили их в нравнплжни п тншнию к спциализирваннымрганизациям, бслуживающимнаслни.Однакнрмыгражданскгзакндатльства в впрсахргулирванияптрбитльскихтншнийнсили лишь бщийхарактр и вспринималиуказаннытншния как разнвиднстьдгврных, н учитывая спцификувзаимтншнийптрбитлй с экнмичскибл сильными субъктами. В связи с чм, взмжнкнстатирвать: свтскгражданскзакндатльств был н в плнймр рассчитан на эффктивнргулирванимр п защит прав птрбитлй.№ 2184-1 «О защит прав птрбитлй». Эт был првый в истриисвтскгзакндатльства акт, направлнный на ургулирванитншний н тлькзакрпивший права птрбитлй, н и тразившиймханизм их рализации. Закнсдржалмнжствплжний, н разрабтанныхсвтскимграждДинамику сферы услуг определяет ряд долговременных факторов, в частности: влияние научно - технического прогресса, формирует новые виды услуг ; масштабная структурно - технологическая перестройка материального производства в развитых странах в 70 -80 -е годы, связана с экономическим кризисом ; урбанизация, порождает дополнительные потребности в услугах, прежде бытовых и социальных ; массовая автомобилизация и компьютеризация, сформировали специальный сектор экономики услуг, увеличение расходов на услуги, связанные с формированием и развитием человеческого капитала (образование, здравоохранение, социальное обслуживание ) ; благоприятное ресурсное обеспечение, связанное с высокой нормой прибыли, быстрой окупаемостью, обеспечением рабочей силой.IV. Ценные бумаги предприятий, компаний (облигации, акции), котирующихся на биржах; V. Товар в обороте (при условии его ликвидности на рынке, взаимодополнение и взаимозаменяемость – неотделимая сущность соответствующих процессов,наличия сюрвейера); искажение информации на данном этапе может приводить к затруднению интерпретации результатов исследования,VI. Поручительства третьих лиц (при предварительном анализе состояния поручителя);В условиях глобализации кардинально усложняется структура мирового развития, трансформируются ценности и нормы жизнедеятельности людей, видоизменяется система взаимодействия между ними (глобальные отношения), утверждается новая модель отношений между обществами, устанавливаются новые приоритеты в решении глобальных системных проблем. В результате этого формируется такая форма социальной организации, как глобальное общество. Структурными элементами (основными институциональными субъектами) функционирования такого общества выступают транснациональные структуры и международные правительственные и неправительственные организации, которые формируют свою собственную систему отношений. Такая форма социальной организации характеризует создание постмодернистской ситуации, мобильной и открытой для внедрения социальных инновационных проектов, необходимых для обеспечения эффективности экономического, политического и социального развития современных обществ. Такая проблема в контексте современной науки представляет значительный теоретико - методологический интерес, однако большинство ученых сущность и функциональное содержание глобального общества рассматривали односторонне, отождествляя его с информационным обществом ( И.Валерстайн, Р.Коехен, Н.Килюен, Х.Булл, Б.Смарт и др.).. Однако, по нашему мнению, содержание глобального общества значительно шире и его целесообразно рассматривать исходя из многих ракурсов, а именно - социальной, политической и культурной.VII. Недвижимое имущество и прочие основные средства.Отмечается необходимость залога как вторичного источника обеспечения погашения кредита. Обращаем внимание на такие проблемные аспекты, как отмечают ученые из Германии,как возможное завышение стоимости залога, на основании статистических исследований аналогичные тенденции являются закономерными и беспрецедентными,отсутствие организованного рынка реализации залогов, многие факторы, как отмечается в литературе, оказывают существенное влияние на финальный результат деятельности,неспособность заемщиков к увеличению стоимости залога по мере ухудшения качества кредита, соответствующие тенденции отмечены и в теоретическом и в практическом аспект,неудовлетворительное состояние юридической основы и инфраструктуры, отклоняясь немного от текущих рассуждений, позволим себе отметить следующие моменты, на которых мы остановимся более подробно в других разделах работы, а именно: практическая и научная значимость,относящейся к правам на собственность, большая часть литературных источников подвтерждает это,обеспечению под как отмечают ученые из США,залог, процедурам ликвидации, нарушениям контрактных обязательств и восстановлению кредитов. Рекомендуется самостоятельно сформировать штат специалистов, способных осуществлять адекватную оценку закладываемого имущества (движимого и недвижимого), наладить механизм информирования банками друг друга о финансовом состоянии клиентов, выдающих гарантии, стоит отметить и следующий факт: с течением времени взгляды многих ученых меняются в сторону глобалистических тенденций,или обращающихся в другой банк за ссудой.3.2 Экономическая эффективность предлагаемых мероприятийРассмотрим эффективность внедрения метода VaR в процедуру оценки кредитного риска в АКБ «Российский капитал» (ПАО). Для оценки экономической эффективности ИТ-систем разработано значительное количество методологий, которые делятся на три типа: традиционные (финансовые), качественные (эвристические), вероятностные. В зависимости от масштабов и направлений проекта, фирменных предпочтений выбирают ту или иную из рассмотренных выше методологий или на их основе вырабатывается собственная. При описании экономической эффективности основным является сопоставление существующего и внедряемого технологических процессов.Хотя штат рассматриваемого АКБ «Российский капитал» (ПАО) велик, эта работа все равно занимает значительное количество времени. С помощью предложенного мероприятия эта работа выполняется за несколько минут и без непосредственного участия менеджера. Достаточным является только оформить необходимые показатели, и программное обеспечение осуществит расчет. Под экономической эффективностью будем понимать меру соотношения затрат и результатов функционирования.Экономическую суть эффективности проекта составляют косвенный и прямой эффект.Прямой эффект характеризуется снижением трудовых (объема работы) и стоимостных показателей.К трудовым относятся следующие показатели:абсолютное снижение трудовых затрат (Т):(11)Т=T0-T1,где Т0 - трудовые затраты на обработку информации по базовому варианту;Т1 - трудовые затраты на обработку информации по предлагаемому варианту;коэффициент относительного снижения трудовых затрат (Кт):(12)Кт=Т/Т0*100%;индекс снижения трудовых затрат или повышение производительности труда (YТ):YТ= T0/T1(13)При данной системе расчета экономической эффективности, трудовыми затратами будем считать время, потраченное на обработку одного документа.В данном разделе дипломного проекта рассчитываются конкретные суммы затрат на работу в базовом варианте и на разработку программной системы. Трудовые и стоимостные затраты при базовом и проектном варианте представлены в таблицах 22 и 23.Объем работы измеряется временем на обработку данных, которые должен внести менеджер. Под обработкой документов понимается вся информация, совокупность выполненных обработок электронных и бумажных документов за определенный промежуток времени.Для определения затрат на выполнение операций обработки электронных и бумажных документов, нам нужно узнать стоимость одной операции.Условно принимаем, что обработано четыре запроса/документа в день.Зарплата менеджера составляет 27000 руб. Годовая зарплата:27000 (з/п мес.)*12 (мес.) = 324000 руб. (годовая з/п).Вычислим стоимость одного дня работы менеджера. Для этого поделим годовую зарплату на количество рабочих дней (256):324000 руб./256 д. = 1266руб. (з/п день) Далее вычислим стоимость обработки документов. Для этого возьмем время на выполнение данных операций; найдем отношение общего времени работы менеджера в день и времени на выполнение данной обработки; получившееся отношение умножим на стоимость одного дня работы менеджера и получим стоимость обработки данных документов в день.46 мин./60 = 0,77 час0,77/8 = 0,11266 руб.*0,1 = 126,6 руб.В год выходит 32409 руб.Далее нужно вычислить стоимость обработки документов в день при проектном варианте. Алгоритм вычислений приведен выше. Стоимость обработки документов при проектном варианте составляет 66 руб. в день и 16896 руб. в год.Таблица 22 - Характеристика затрат на обработку документовпри базовом вариантеОперацииКоличество документов обрабатываемых за один деньВремя обработки одного документа мин.Общее время мин.Обработка данных 4728Формирование ответа188Передача ответа2510Сумма72046Таблица 23 - Характеристика затрат на обработку при проектном вариантеОперацииКоличество документов обрабатываемых за один деньВремя обработки одного документа мин.Общее время мин.Обработка данных 4520Формирование ответа112Передача ответа213Сумма7625Рассчитаем экономию. Для этого вычитаем из базовой стоимости обработки документов в год проектную стоимость.32409 руб. – 16896 руб. = 15513 руб.Теперь рассчитаем затраты на доработку текущего программного обеспечения. Стоимость одного часа работы программиста составляет 500 руб. На разработку клиентской информационной сервисной системы для получения информации по кредитной карте требуется 4 дня по 4 рабочих часа Следовательно, стоимость разработки составляет 8000 руб.:500 руб.*16 часов = 8000 руб.Теперь нужно вычислить окупаемость проекта. Для этого делим стоимость программы на сэкономленные деньги (в год).8000/15513 = 0,5 года.Разработка программы окупится через 6 месяцев.Таким образом, проектный вариант оказался эффективнее базового. Диаграммы, отражающие эффективность данного дипломного проекта, приведены на рис. 6 и 7.Кроме прямого эффекта от внедрения метода VaR будет получен и косвенный эффект. К данной категории можно отнести общекорпоративные эффекты, которые сложно поддаются прямому расчету и важны не только для Банка, но и для его клиентов. Рисунок 6. Показатель эффективности по объему затраченного времени на работу с запросами1 - базовый 2 – проектный вариантыРисунок 7. Показатель эффективности проекта по стоимости 1 - базовый2 – проектный варианты3 – экономияК косвенным эффектам можно отнести следующие:Получение конкурентных преимуществ в отношении эффективности анализа кредитного риска Банка.Повышение лояльности клиентов и сотрудников Банка, что обусловлено оперативностью принятия решений по заявке. 3. Рост стоимости акций Банка.ЗАКЛЮЧЕНИЕБазой исследования послужил АКБ «Российский капитал» (ПАО). Так, в работе рассматривается организация кредитного процесса, основной задачей которого является формированиестабильного, эффективно управляемого кредитного портфеля Банка.2. АКБ «Российский капитал» (ПАО) осуществляет кредитование по трехуровневой процедуре кредитования: предварительный контакт с клиентом, кредитный анализ, администрация и мониторинг кредита. Поскольку банком предоставляются ссуды, как без обеспечения, так и обеспеченные залогом. В данной работе достаточно подробно рассмотрена процедура оценки обеспечения по кредиту. Так, при оценке обеспечения сотрудниками АКБ «Российский капитал» (ПАО) выделяются следующие аспекты: отраслевой, финансовый, управленческий, аспект качества обеспечения кредита. На основе данных аспектов сотрудники АКБ «Российский капитал» (ПАО) осуществляют структурирование кредита таким образом, чтобы минимизировать подверженность выявленным рискам, обеспечить потребную доходность и соответствие содержания кредитного договора принципам кредитной политики, а также правильно оформляют документы и осуществляют перечисление денежных средств на счет юридического лица.В Банке разработана рейтинговая оценка источников погашения кредита. Так, к примеру, ипотека предусматривает рейтинговое число качества в размере 3баллов (наивысший балл). В свою очередь, различные источники обеспечения кредита несут свой риск.Каждый сотрудник Банка осуществляет свои полномочия в процессе кредитования. Так, кредитный аудитор анализирует качество кредита, обеспечивает соответствие решений целям кредитной политики, непредвзятость и отсутствие личной корысти при принятии кредитных решений.При оценке кредитоспособности заемщика он оценивается по следующим параметрам: 1) финансовое положение клиента; 2) экономическое положение; 3) позиция клиента на рынке; 4) иные уровни рисков. После анализа Банк осуществляет расчет рейтингового числа заемщика, основой которого является 1) размер риска; 2) прибыльность и оценку вложения средств на уровне сделки, клиента, группы и кредитного портфеля; 3) оценка клиента и возможный убыток от кредита; 4) периодическая оценка качества кредита с целью предупреждения проблем; 5) эффективное управление проблемными кредитами; 6) разработка и утверждение кредитной политики.3. В соответствии с регламентом №2046 от 22 декабря 2010 года и Положением «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудам и приравненной к ней задолженности» №254-П от 26.03.2004АКБ «Российский капитал» (ПАО) обязан создавать и использовать резервы на возможные потери по ссудам.Определение категории качества ссуды и норматива отчисления резерва по ней осуществляется на основе комплексного анализа факторов, которые влияют на определение качества, а также на основе оценки финансового положения юридического лица и качества обслуживания долга по ссуде. Формально, финансовое положение заемщика может быть оценено как «хорошее», «среднее» или «плохое».Так, с целью определения рейтинга риска по каждому кредиту в зависимости от качества обеспечения, длительности просрочки погашения основного долга и процентов и количества переоформлений кредитных договоров с изменением, либо без изменения первоначальных условий применяется специальная матрица.4. Рассмотрев основные моменты осуществления кредитования в АКБ «Российский капитал» (ПАО), было выделено несколько недостатков текущей методики: субъективная экспертиза – решение, принимаемое экспертом, которое основано на его личном опыте, интуиции и квалификации;подбор количества и наименование показателей, которые необходимы для применения при анализе;отсутствие процесса преемственности – становление экспертом можно только при наличии накопленного достаточного опыта, передача которого является практически невозможной по причине отсутствия эффективных методик обучения;проблема увеличения квалификации сотрудников АКБ «Российский капитал» (ПАО) – становится возможным только при накоплении опыта;достаточно высокая стоимость экспертной оценки по причине вовлеченности в него высшего руководящего персонала Банка;ограниченность минимальной величины кредитной заявки по причине завышенной стоимости экспертизы;ограниченность количества рассматриваемых заявок физическим потенциалом экспертов;неоднозначность в выборе «нормальных» и «критических» значений полученных коэффициентов;вследствие различных способов и характера ведения производственной и финансовой деятельности компаниями применения единых для всех и исчерпывающих методических указаний и рекомендаций по изучению и анализу кредитоспособности является невозможным. 5. Для решения имеющихся проблем предложены новые критерии формирования отраслевой структуры кредитного портфеля, новый метод бальной оценки кредитоспособности и финансовой деятельности заемщиков – юридических лиц, которые позволяют проанализировать динамику изменения рейтинга, а также дополнительные источники погашения кредита. И по совокупности данных показателей впоследствии определяются основные условия кредитования: уровень обеспечения, процентная ставка, срок операции, процент резервирования и т.д. 6. Также предлагается применение методологии Value-at-Risk (VaR) и метода Монте-Карло для оценки кредитного риска. Так, применение частотного подхода к оценке вероятности, применением концепции VaR и метода Монте-Карло были получены следующие характеристики кредитного портфеля коммерческого Банка:Размер ожидаемых потерь по каждому заемщику ;Количественная оценка ожидаемых потерь по кредитному портфелю = 34 696 281руб.;Размер неожиданных потерь по кредитному портфелю (Credit ) = 15 843 253 руб.АКБ «Российский капитал» (ПАО) нуждается в активной деятельности по выдаче рискованных и необеспеченных кредитов, а также принятие на себя повышенных рисков. Превышение регулятивного значения размера капитала над его внутренней оценкой все-таки закономерно, так как методика расчета регулятивного капитала является унифицированной и используется банками вне зависимости от их организационных, отраслевых, конкурентных и других особенностей. Вычисление регулятивного капитала проводится с целью достижения соответствия нормативам регулирующих органов. Список использованных источниковНормативно-правовые актыКонституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)// СЗ РФ. – 2015.Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (в ред. от 08.06.2016)//СЗ РФ. – 2015.Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (в ред. от 08.06.2016 №5-ФЗ)// СЗ РФ. – 2015.Гражданский кодекс Российской Федерации от (ч.2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (в ред. от 06.04.2016)//СЗ РФ. 2015. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 20.05.2016)//СЗ РФ. – 2015. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (банке России)» (в ред. от 29.12.2015)//СЗ РФ. – 2015. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. от 29.12.2015)// СЗ РФ. – 2002. Федеральный закон от 26 декабря 1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 06.04.2016)//СЗ РФ. – 1995. Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге имущества)» (в ред. от 06.04.2016)// СЗ РФ. – 1998.Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» (в ред. от 29.12.2015)// СЗ РФ. – 2005.Указание ЦБ РФ от 05.04.2002 г. №1131-У «О неприменении на территории Российской Федерации некоторых нормативных актов Госбанка СССР»//Вестник Банка России. – 2002. -№21.Инструктивные указания Госбанка СССР от 30.10.1987 г. №174-87 «О введении в действие правил кредитования материальных запасов и производственных затрат» (в ред. от 05.04.2002)//Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. -2002. -№6.Соглашение стран СНГ от 09.10.1992 г. «О единой денежной системе и согласованной денежно-кредитной и валютной политике государств, сохранивших рубль в качестве законного платежного средства»//Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». – 1992. -№7.Соглашение ЦБ РФ и Межгосударственного банка от 02.12.1996 г. «О порядке и правилах совершения Межгосударственным банком банковской деятельности на территории РФ» //Вестник Банка России». – 1999. - №64.Учебники, монографии, брошюрыАкодис И.А. Финансовый анализ банка [Текст]: учебника. – М.: ЮНИТА-ДАТА, 2014. Бабичев Ю.А. Банковское дело [Текст]: учебное пособие. – М., Экономика, 2012.Головкин В.Ю. Еще раз о надежности банка [Текст]: справочное пособие. – М., ЮНИТИ, 2010. Гончаров, А.И. Деньги. Кредит. Банки [Текст]: учебник. Ч. 3: Банки. - Волгоград :ВолгГТУ, 2012. Звeрев О.A. Современные инновации в области организационно–экономического развития коммерческого банка [Текст]. – M.: Палеотип, 2013.Киселев, П.В.Коммерческие банки – отечественный и зарубежный опыт выживания [Текст]: учебное пособие. – М.: ЭкономЪ, 2012.Константинова Е.А. Пути совершенствования кредитования юридических лиц коммерческим банком России в современных условиях: дисс...канд.экон.наук. – М., 2014. Лаврушин, О.И.Управление деятельность коммерческого банка [Текст]: Учебник. – М.: ЮристЪ, 2014.Малахитов, Р.П.Банки, деньги и кредит [Текст]: учебное пособие. – М.: АПРИТ-ЮТ,2012. Питрушин, Р.А. Риски. Теоретические аспекты [Текст]: учебное пособие. - М.: Альбина, 2010. Cинки Д. Финансовый мeнеджмент в коммeрческом банке и в индустрии финансовых услуг [Текст]. – M.: Альпина Бизнес Букс, 2013.-1018с.Стружкин, Дж.Ф.Управление финансами в коммерческом банке [Текст]: учебное пособие. – М.: Экономъ, 2010. Финансово-кредитный энциклопедический словарь [Текст]. – М.: Финансы и статистика, 2012. Экономическая энциклопедия [Текст]. – М.: ОАО «Издательство Экономика», 2014. Энциклопедия банковского дела и финансов [Текст]. – М.: Корпорация «Федоров», 2013. Периодические изданияБобин, С.С. Развитие банковской системы в России [Текст] / С. С. Бобин // Финансы и кредит. - 2010. - №7. - С.84-91. Маммаева, Д.С. Об анализе активов коммерческих банков [Текст] / Д. С. Мамаева // Банковское дело. - 2012. - №4. - С.59-63.Щербакова, Г.Н.Основные направления экономического анализа в коммерческом банке [Текст] / Г. Н. Щербакова// Банковское дело. - 2012. - №5. - С.44-49. Электронные ресурсыОфициальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: http://www.сbr.ru Институциональные основы обеспечения экономической безопасности банковской системы Российской Федерации современных условиях [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pandia.ru/455087/Указ Президента РФ от 23.07. 1997 №773 «О предоставлении гарантий или поручительств по займам и кредитам»// СПС КонсультантПлюс.Указ Президента РФ от 10.06. 1994 №1184 «О совершенствовании работы банковской системы РФ» // СПС КонсультантПлюс.Постановление Правительства РФ от 19.03.1992 №173 «О порядке организации работы, связанной с привлечением и использованием иностранных кредитов» // СПС КонсультантПлюс.Письмо Минфина РФ от 18.06.1996 г. № 313 «Об установлении единой процентной ставки за пользование кредитами коммерческих банков под поручительства Минфина России» // СПС КонсультантПлюс.Письмо Минфина РФ от 22.09.2003 г. № 15-05-29 / 1018 «О валютных операциях между резидентами по выдаче коммерческих кредитов и займов в иностранной валюте» // СПС КонсультантПлюс.Приказ Ми

Список литературы

Список использованных источников Нормативно-правовые акты 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)// СЗ РФ. – 2015. 2. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (в ред. от 08.06.2016)//СЗ РФ. – 2015. 3. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (в ред. от 08.06.2016 №5-ФЗ)// СЗ РФ. – 2015. 4. Гражданский кодекс Российской Федерации от (ч.2) от 26.01.1996 №14-ФЗ (в ред. от 06.04.2016)//СЗ РФ. 2015. 5. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 20.05.2016)//СЗ РФ. – 2015. 6. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (банке России)» (в ред. от 29.12.2015)//СЗ РФ. – 2015. 7. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. от 29.12.2015)// СЗ РФ. – 2002. 8. Федеральный закон от 26 декабря 1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 06.04.2016)//СЗ РФ. – 1995. 9. Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге имущества)» (в ред. от 06.04.2016)// СЗ РФ. – 1998. 10. Федеральный закон от 30.12.2004 №218-ФЗ «О кредитных историях» (в ред. от 29.12.2015)// СЗ РФ. – 2005. 11. Указание ЦБ РФ от 05.04.2002 г. №1131-У «О неприменении на территории Российской Федерации некоторых нормативных актов Госбанка СССР»//Вестник Банка России. – 2002. -№21. 12. Инструктивные указания Госбанка СССР от 30.10.1987 г. №174-87 «О введении в действие правил кредитования материальных запасов и производственных затрат» (в ред. от 05.04.2002)//Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. -2002. -№6. 13. Соглашение стран СНГ от 09.10.1992 г. «О единой денежной системе и согласованной денежно-кредитной и валютной политике государств, сохранивших рубль в качестве законного платежного средства»//Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». – 1992. -№7. 14. Соглашение ЦБ РФ и Межгосударственного банка от 02.12.1996 г. «О порядке и правилах совершения Межгосударственным банком банковской деятельности на территории РФ» //Вестник Банка России». – 1999. - №64. Учебники, монографии, брошюры 15. Акодис И.А. Финансовый анализ банка [Текст]: учебника. – М.: ЮНИТА-ДАТА, 2014. 16. Бабичев Ю.А. Банковское дело [Текст]: учебное пособие. – М., Экономика, 2012. 17. Головкин В.Ю. Еще раз о надежности банка [Текст]: справочное пособие. – М., ЮНИТИ, 2010. 18. Гончаров, А.И. Деньги. Кредит. Банки [Текст]: учебник. Ч. 3: Банки. - Волгоград : ВолгГТУ, 2012. 19. Звeрев О.A. Современные инновации в области организационно–экономического развития коммерческого банка [Текст]. – M.: Палеотип, 2013. 20. Киселев, П.В. Коммерческие банки – отечественный и зарубежный опыт выживания [Текст]: учебное пособие. – М.: ЭкономЪ, 2012. 21. Константинова Е.А. Пути совершенствования кредитования юридических лиц коммерческим банком России в современных условиях: дисс...канд.экон.наук. – М., 2014. 22. Лаврушин, О.И. Управление деятельность коммерческого банка [Текст]: Учебник. – М.: ЮристЪ, 2014. 23. Малахитов, Р.П. Банки, деньги и кредит [Текст]: учебное пособие. – М.: АПРИТ-ЮТ,2012. 24. Питрушин, Р.А. Риски. Теоретические аспекты [Текст]: учебное пособие. - М.: Альбина, 2010. 25. Cинки Д. Финансовый мeнеджмент в коммeрческом банке и в индустрии финансовых услуг [Текст]. – M.: Альпина Бизнес Букс, 2013.-1018с. 26. Стружкин, Дж.Ф. Управление финансами в коммерческом банке [Текст]: учебное пособие. – М.: Экономъ, 2010. 27. Финансово-кредитный энциклопедический словарь [Текст]. – М.: Финансы и статистика, 2012. 28. Экономическая энциклопедия [Текст]. – М.: ОАО «Издательство Экономика», 2014. 29. Энциклопедия банковского дела и финансов [Текст]. – М.: Корпорация «Федоров», 2013. Периодические издания 30. Бобин, С.С. Развитие банковской системы в России [Текст] / С. С. Бобин // Финансы и кредит. - 2010. - №7. - С.84-91. 31. Маммаева, Д.С. Об анализе активов коммерческих банков [Текст] / Д. С. Мамаева // Банковское дело. - 2012. - №4. - С.59-63. 32. Щербакова, Г.Н. Основные направления экономического анализа в коммерческом банке [Текст] / Г. Н. Щербакова// Банковское дело. - 2012. - №5. - С.44-49. Электронные ресурсы 33. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: http://www.сbr.ru 34. Институциональные основы обеспечения экономической безопасности банковской системы Российской Федерации современных условиях [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pandia.ru/455087/ 35. Указ Президента РФ от 23.07. 1997 №773 «О предоставлении гарантий или поручительств по займам и кредитам»// СПС Консультант Плюс. 36. Указ Президента РФ от 10.06. 1994 №1184 «О совершенствовании работы банковской системы РФ» // СПС Консультант Плюс. 37. Постановление Правительства РФ от 19.03.1992 №173 «О порядке организации работы, связанной с привлечением и использованием иностранных кредитов» // СПС Консультант Плюс. 38. Письмо Минфина РФ от 18.06.1996 г. № 313 «Об установлении единой процентной ставки за пользование кредитами коммерческих банков под поручительства Минфина России» // СПС Консультант Плюс. 39. Письмо Минфина РФ от 22.09.2003 г. № 15-05-29 / 1018 «О валютных операциях между резидентами по выдаче коммерческих кредитов и займов в иностранной валюте» // СПС Консультант Плюс. 40. Приказ Минсельходпрода РФ №325 и Минфина РФ №47н от 20.04.2000 «Об утверждении типового договора о предоставлении средств специального бюджетного фонда льготного кредитования организации агропромышленного комплекса в 2000 году» // СПС Консультант Плюс. 41. Положение ЦБ РФ от 31 августа 1998 №54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» // СПС Консультант Плюс. 42. Положение ЦБ РФ от 3 октября 2000 №122-П «О порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченным залогом и поручительствами» // СПС Консультант Плюс. 43. Инструкция ЦБ РФ от 14 января 2004 №109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» // СПС Консультант Плюс. 44. Положение Банка России от 16.12.2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» // СПС Консультант Плюс. 45. Положение ЦБ РФ от 26.03.2004 №254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» // СПС Консультант Плюс. 46. Официальный сайт АКБ «Российский капитал» (ПАО) [Электронный ресурс]. URL: http://www.roscap.ru список литературы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
Сколько стоит
заказать работу?
1
Заполните заявку - это бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Окончательное решение вы принимаете после ознакомления с условиями выполнения работы.
2
Менеджер оценивает работу и сообщает вам стоимость и сроки.
3
Вы вносите предоплату 25% и мы приступаем к работе.
4
Менеджер найдёт лучшего автора по вашей теме, проконтролирует выполнение работы и сделает всё, чтобы вы остались довольны.
5
Автор примет во внимание все ваши пожелания и требования вуза, оформит работу согласно ГОСТ, произведёт необходимые доработки БЕСПЛАТНО.
6
Контроль качества проверит работу на уникальность.
7
Готово! Осталось внести доплату и работу можно скачать в личном кабинете.
После нажатия кнопки "Узнать стоимость" вы будете перенаправлены на сайт нашего официального партнёра Zaochnik.com
© Рефератбанк, 2002 - 2017