Направления взаимодействия банков и страховых компаний.

Направления взаимодействия страховых компаний и банков

Оглавление

Введение
ГЛАВА 1. Теоретические вопросы страхования банковских операций
1.1. Сущность и необходимость страхования банковских операций
1.2. Зарубежный опыт взаимодействия страховых компаний и банков
1.3. Государственное регулирование страховой деятельности
ГЛАВА 2. Виды страховых операций и их особенности
2.1. Страхование депозитов
2.2. Страхование кредитных операций
2.3. Страхование лизинговых операций
2.4. Страхование факторинговых услуг
Глава 3. Особенности риск менеджмента в современном коммерческом банке (на примере ОАО АКБ «Росбанк»)
3.1. Этапы создания банковско-страхового блока взаимодействия
3.2. Управления кредитными рисками и направления их оптимизации
Заключение
Список литературы

Направления взаимодействия банков и страховых компаний.

В отчетном году кредитование корпоративных клиентов по-прежнему оставалось одной из важных сфер деятельности Банка. В условиях экономического кризиса усилия Банка были направлены на сохранение сложившейся клиентуры. Особое внимание уделялось мониторингу кредитных рисков, качеству залогового имущества, адекватному формированию резервов на возможные потери.
Обеспечение ликвидности и управление процентным риском является одной из важнейших задач для любой компании, работающей на рынке финансовых услуг.
Управление этими рисками осуществляется в рамках системы управления активами и пассивами Банка, центральным звеном которой является Комитет по управлению ликвидностью, рисками и ценообразованию (КУЛРЦ). Применяемыми методами управления риском ликвидности являются: установление лимитов на допустимые величины аналитических показателей ликвидности, оценка ликвидности Банка в части оценки избытка/недостатка средств, управление структурой активов и пассивов с точки зрения сбалансированности сроков размещения/привлечения средств, контроль за выполнением установленных лимитов и принятых решений, планирование ожидаемого в данном временном интервале разрыва между притоком и оттоком денежных средств, а также контроль за фактическим исполнением плана, проведение анализа состояния ликвидности с использованием сценариев негативного развития событий в связи с изменением рынка, положения должников, кредиторов и других возможных событий, выдача рекомендаций, а также подготовка аналитической информации о состоянии ликвидности для принятия управленческих решений Руководством Банка.
Стратегия Банка в области управления процентным риском определяется путем выявления оптимального соотношения между активами и пассивами с точки зрения их чувствительности к изменению процентных ставок. На постоянной основе осуществляется контроль за уровнем процентной маржи по основным банковским продуктам. Контроль осуществляется на двух уровнях: стратегическом – на основании решений КУЛРЦ и оперативном – на основании анализа, осуществляемого специализированным подразделением. В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Банка проводится коррекция собственных процентных ставок с целью их соответствия изменившимся рыночным условиям.
В Банке действует система управления рыночным риском, включающая процедуры расчета, установления и контроля лимитов, ограничивающих подверженность риску и предусматривающая ежедневные анализ, контроль и отчетность о рисках и исполнении лимитов Руководству Банка. Регулярная отчетность по рискам включает расчет возможных потерь по методологии Value-at-Risk (VaR), сценарный анализ риска и стресс-тестирование открытых позиций Банка как на фондовом, так и на валютном рынке. С целью обеспечения достоверности оценок риска проводится регулярное тестирование моделей и алгоритмов расчета риска по историческим рыночным данным и финансовым результатам торговых операций Банка. Лимиты регулярно пересматриваются КУЛРЦ, и утверждаются Председателем Правления.
В целях управления операционными рисками в Банке действует соответствующее структурное подразделение – Департамент операционных рисков, входящий в состав Дирекции постоянного контроля. Главными задачами департамента являются идентификация и выявление операционного риска в деятельности Банка, оценка и мониторинг уровня операционного риска, а также применение мер, направленных на его минимизацию.
ОАО АКБ «РОСБАНК» в целях управления операционным риском, который устанавливает распределение обязанностей, полномочий и ответственности между подразделениями и должностными лицами в процессе управления операционными рисками.
Для целей идентификации и оценки структуры операционного риска Банка осуществляется сбор данных о случаях реализации операционного риска, которые привели либо могли привести к реальным потерям. Собранная информация классифицируется по направлениям деятельности Банка, по видам операционного риска, а также по территориальному признаку. В целях повышения эффективности сбора данных о случаях реализации операционного риска Департамент операционных рисков на регулярной__основе проводит контроль полноты информации о случаях реализации операционного риска, поступающей из структурных подразделений Банка.
Среди потенциальных источников операционного риска Банк выделяет действующие внутренние порядки и процедуры, нарушения сотрудниками установленных регламентов, используемые автоматизированные системы и воздействие внешних факторов, включая человеческий. При этом особое внимание обращается на следующие факторы снижения операционного риска:
· обеспечение соответствия внутренних процедур Банка требованиям законодательства РФ;
· совершенствование внутренней нормативной базы, регламентирующей операционную деятельность;
· повышение компетентности и квалификации персонала, адекватности информационных систем функционалу и объемам бизнеса;
· надлежащей реакции служб на воздействие неблагоприятных внешних событий.
Для целей мониторинга операционного риска в Банке осуществляется расчет количественных показателей, позволяющих оценивать текущий уровень операционного риска Банка – ключевых индикаторов риска. Для каждого показателя планируется допустимое значение и на основе сопоставления фактического и допустимого значения принимается решение о необходимости принятия мер в целях снижения риска.
Минимизация операционного риска осуществляется путем реализации комплекса мер, направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к операционным убыткам и на уменьшение (ограничение) потенциального размера этих убытков. Контроль эффективности принятых мер осуществляется в рамках существующей системы внутреннего контроля. Основными элементами контроля за эффективностью управлением операционным риском являются:
· контроль за соблюдением установленных правил и процедур;
· контроль за соблюдением установленных лимитов по проводимым банковским операциям и другим сделкам;
· контроль за соблюдением установленного порядка доступа к информации и материальным активам Банка;
· контроль за надлежащей подготовкой персонала;
· регулярная выверка первичных документов и счетов по проводимым банковским операциям и другим сделкам.
В подразделениях Банка внедрены процедуры постоянного операционного контроля, состоящие из ежедневного контроля правильности применения правил и процедур всеми работниками Банка, а также контроль счетов, за которые они ответственны и периодического формализованного контроля руководителем подразделения правильности осуществления ежедневного контроля сотрудниками подчиненного ему подразделения Банка.
Кроме того в филиальной сети Банка осуществляется самостоятельный контроль уровня операционного риска, что позволяет в кратчайшие сроки выявлять угрозы на местах и применить комплекс мер, направленных на предотвращение негативных тенденций.
Требуемый для поддержания операционного риска в установленных пределах уровень профессиональной подготовки специалистов Банка гарантируется как используемыми процедурами подбора кадров, так и реализуемыми программами повышения квалификации персонала. Предварительный отбор претендентов на основании разработанных квалификационных требований, последующие собеседования потенциальных кандидатов с ведущими специалистами и руководителями по профилю предполагаемой работы, а также установленный испытательный срок обеспечивают прием на работу новых сотрудников с уровнем подготовки, адекватным требованиям Банка.
Дальнейшее повышение квалификации персонала предусматривает возможности как обучения в специальных центрах профессиональной подготовки, так и самообучения на рабочих местах в рамках программ внутрибанковской системы дистанционного обучения.
Специальные предложения по повышению квалификации формируются для лучших специалистов подразделений.
Созданный комплекс информационных систем поддерживает все направления деятельности Банка, обеспечивая сбор, накопление и обработку необходимой информации.
Накопленная информация используется, в том числе, и для выявления потенциальных источников операционного риска с целью разработки и проведения превентивных мероприятий по снижению вероятности их проявления. Комплекс постоянно развивается как в части расширения функционала, так и в части повышения качества предоставляемых сервисов, в том числе и использования возможностей современных информационных технологий для уменьшения операционных рисков. Решение о применении новых технологий, позволяющих сократить операционные риски, принимаются совместно с профильными бизнес-подразделениями.
Кроме того, в Банке осуществляется анализ воздействия событий чрезвычайного характера на деятельность Банка, что включает в себя определение критичных видов деятельности Банка, по данным видам деятельности – определение критичных бизнес процессов, из которых они состоят, определение критичных ресурсов, используемых для их реализации, определение максимального времени восстановления бизнес процессов, точек восстановления, а также качественных и количественных последствий прерывания бизнес процессов.
В дополнение к процедурам, рекомендованным для использования Банком России, в целях повышения уровня контроля за операционным риском и снижения его влияния на свою деятельность, а также с учетом рекомендаций акционеров Банк осуществляет разработку новых дополнительных подходов к управлению операционным риском, основанных на подходах, принятых Базельским комитетом по банковскому надзору и описанных в Международной конвергенции измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы.
3.2. Управления кредитными рисками и направления их оптимизации
Анализ деятельности коммерческого банка ОАО АКБ «РОСБАНК» показал, что наибольший объем операций в деятельности Банка занимают кредитные операции.
Основное влияние на финансовый результат 2009 года, тем не менее, оказал кризис неплатежей. С одной стороны это вылилось в рост просрочки и последовавший рост резервов, с другой стороны - в существенное сокращение возможности инвестировать привлеченные дорогостоящие ресурсы по причине нехватки заемщиков с приемлемым (в соответствии с консервативными подходами) уровнем риска.
Мировой финансовый кризис, начавшийся осенью 2007 года и усилившийся с августа 2008 года, привел к тому, что ситуация на финансовых рынках – как в России, так и в мире – характеризуется значительной нестабильностью.
Одним из следствий этого явилось распространение негативных ожиданий в отношении финансовой устойчивости контрагентов и стабильности ряда финансовых рынков. Многие кредитные учреждения и институциональные инвесторы снизили объем предоставляемого заемщикам финансирования, что в отдельные периоды приводило к снижению ликвидности в мировой финансовой системе.
Это, наряду с участившимися случаями неплатежеспособности предприятий и физических лиц, не могло не сказаться на своевременности погашения задолженности перед Банком многими его заемщиками. В сложившихся обстоятельствах Банк стремился обеспечить устойчивость за счет повышения капитализации и перестройки бизнеса.
Существенная доля совокупного риска приходится на кредитные операции. В условиях экономического кризиса кредитная политика ОАО АКБ «РОСБАНК» была направлена на жесткий контроль за качеством кредитного портфеля. Банк придерживается консервативного подхода к оценке кредитного риска и уделяет особое внимание адекватности формирования резервов по принимаемым на себя кредитным рискам.
Кредитная политика ОАО АКБ «РОСБАНК» в 2009 году была направлена, в первую очередь, не на расширение кредитных вложений, а на сохранение хорошего качества кредитного портфеля Банка, который был сформирован за предыдущие периоды его деятельности.
Деятельность банка опирается на основные направления востребованные у Клиентов. В связи с чем, у Банка появляется необходимость в защите собственных интересов.
В современном мире кредит является активным и весьма важным эффективным элементом народно-хозяйственного комплекса. Без него не обходятся ни государства, предприятия, организации и население, ни производство и обращение общественного продукта.
Кредитная деятельность – один из важнейших признаков банка. Уровень организации кредитного процесса – едва ли не лучший показатель всей работы банка и качества его менеджмента. Все это говорит об исключительной важности налаживания четких эффективных механизмов кредитного процесса, как для самих банков, так и для экономики в целом.
Процесс кредитования по своей сути предполагает два направления: первое- использование кредитных средств заемщиком, второе – возврат заемных средств кредитору. Наличие элемента возвратности выделяет процесс кредитования из ряда других экономических категорий и представляет собой одну из главных отличительных его особенностей.
Поскольку банк, предоставляя денежные средства на возвратной основе может лишиться элемента возвратности, то Банк прибегает к помощи страховых компаний. Нарушение принципа возвратности возникает по ряду причин:
- недобросовестность клиента;
- отсутствие предмета залога;
- чрезвычайные ситуации и прочее.
Наличие подобных явлений порождает возникновение кредитных рисков, которые Банки стремятся минимизировать в своей деятельности.
Для осуществления подобных операций Банк проводит ряд мер по их реализации:
1. Банк разрабатывает структуру кредитных ресурсов ( предложений) для своих клиентов.
2. Выработанная структура имеет уже заложенную в нее защиту:
– величина процентных ставок ( устанавливается на основании ставки рефинансирования, но при этом учитывая потребности и доходность банковской деятельности, закладываемый в каждый отдельный вид кредита);
- залоговый элемент – в зависимости от вида кредита в качестве залога может выступать имущество, предмет кредита, денежный средства и иные ценности, представляющие интерес для Банка и в случае невозврата кредита позволяющие Банку восстановить потерянные средства.
Однако не всегда предоставленные предметы залога, являются достаточным фактором для доверия банка клиенту-заемщику. В данном случае возникает момент, когда вероятность потери предмета залога остается подвластной только случае. Такое положение разумеется не устраивает Банк, в связи с чем большинство банков, и ОАО АКБ «РОСБАНК» не является исключением, устанавливает определенные требования к заемщику и залоговому имуществу.
Таким образом, возникает непосредственное трехстороннее взаимодействие. ( Рисунок 5)
Рисунок 5. Трехстороннее взаимодействие.
Первоначально Банк формируя свой кредитный портфель, подбирает страховые компании, которые соответствуют требованиям Банка. Это достаточно важным момент, поскольку в случае непредвиденных обстоятельств с предметом, подлежащим страхованию, в случае работы Банка с ненадежной страховой компанией, в убытках остается не только Клиент, но и Банк, поэтому аккредитация страховых компаний проводится Банком с позиции восстановления возможных потерь.
Затем, при оформлении кредитной сделки Клиент обращается в страховую компанию с целью заключения договора страхования, который требует Банк для завершения кредитной сделки.
В нашем примере Клиент обращаясь в страховую компанию РЕСО-гарантия имеет возможность получить комплекс услуг, в зависимости от требований, предъявленных Банком.
"РЕСО-Ипотека" -  это комплексное страхование:
1) жизни и здоровья заемщика
►при наступлении страхового случая РЕСО-Гарантия выплатит банку непогашенную часть кредита и проценты по нему в случае смерти или утраты общей трудоспособности (I и II группы инвалидности), а остальную часть страховой суммы – заемщику или его наследникам;
2) имущества
►при наступлении страхового случая РЕСО-Гарантия возместит ущерб, причиненный застрахованному объекту недвижимости (предмету залога) в случае его повреждения или уничтожения в результате пожара, взрыва бытового газа, стихийных бедствий, обнаружении конструктивных дефектов здания, аварии водопроводной, отопительной, канализационной систем, а также противоправных действий третьих лиц;
3) имущества на случай утраты права собственности (титул)
►РЕСО-Гарантия выплатит страховое возмещение в пределах страховой суммы в случае утраты или ограничения права собственности на недвижимое имущество вследствие нарушений законодательства РФ, допущенных при оформлении сделок.
Таким образом, при обращении клиента в Банк по получению кредита ( ипотеки) на квартиру в 1 000 000 рублей, Клиент должен будет обратиться в страховую компанию для оформления страхового полиса.
ОАО АКБ «РОСБАНК» предъявляется следующие требования по страхованию ипотеки: при выборе программы ипотечного кредитования без страхования нижеуказанных рисков устанавливается надбавка к процентной ставке:
- риск утраты жизни и потери трудоспособности (личное страхование) – 5,5% годовых;
- риск утраты закладываемой квартиры в результате прекращения права собственности (титульное страхование) – 1,5% годовых.
При расчете стоимости полиса в компании РЕСО-гарантия, используя комплексное страхование, требования к которому предъявляет ОАО АКБ «РОСБАНК» итоговая сумма полиса равна – 4 820 руб.
Ставки, указываемые Банком являются предельными, т.е. Банк информирует в максимально возможных ставках, при подобном страховании в страховых компаниях аккредитованных в ОАО АКБ «РОСБАНК».
Таким образом, подобный полис является обязательным элементом при получении кредита.
Данная операция имеет одну особенность – страхование залогового имущества осуществляется в пользу Банка, т.е. залогодержателя, поскольку до момента погашения кредита залоговое имущество находится в залоге у банка и при наступлении страхового случая сумма возмещения будет покрывать убытки Банка. Однако сумма, которая подлежит страховании ежегодно уменьшается, поскольку платежи, поступающие от заемщика постепенно уменьшают и сумму кредита, на которую рискует банк.
В рамках антикризисных мер ОАО АКБ «РОСБАНК» предпринимал усиленные действия по снижению кредитного риска в корпоративном секторе кредитования, основные из которых сводятся к следующему:
· предприняты усиленные меры по мониторингу текущего финансового состояния и платежеспособности заемщиков – корпоративных клиентов Банка;
· предприняты усиленные меры по мониторингу наличия, сохранности и переоценке предоставленного обеспечения по ссудам с точки зрения покрытия кредитных рисков Банка (в том числе путем проведения инспекций, привлечения независимых оценщиков);
· проводилась работа по реструктуризации ссудной задолженности заемщиков – корпоративных клиентов Банка, испытывающих временные финансовые затруднения в связи с текущей кризисной ситуацией на финансовом рынке, в отношении которых Банком получена положительная оценка прогноза по восстановлению их нормальной финансово-хозяйственной деятельности в обозримой перспективе;
· велась активная работа с проблемными активами.
Кроме того, сформированная в ОАО АКБ «РОСБАНК» система управления кредитным риском по корпоративному кредитному портфелю также направлена на минимизацию кредитного риска по сделкам корпоративного кредитования и включает следующие основные направления:
- поддержание диверсифицированной структуры корпоративного кредитного портфеля по отраслевому, региональному, валютному признаку, по срокам выданных кредитов, виду обеспечения, по видам кредитных продуктов;
- установление лимитов риска на отдельных заемщиков или группы связанных заемщиков;
- применение дифференцированного, многоуровневого, комплексного подхода к оценке кредитных заявок корпоративных клиентов. Банк уделяет особое внимание индивидуальному подходу к каждому проекту и заемщику, оценке финансового состояния клиентов, анализу технико-экономического обоснования проектов, оценке внешних рисков по проекту, обеспечения. Действующая в Банке система оценки кредитных заявок позволяет отобрать для целей кредитования проекты и заемщиков, отвечающих требованиям Банка по уровню кредитного риска и характеризующихся хорошей кредитоспособностью;