ФУ Эконометрика Домашнее творческое задание Вариант 13 Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальных инвестиций в основной капитал (INVFC_Q_DIRI) на индекс реального ВВП РФ (GDPEA_Q_DIRI).

Задание

Ставится задача исследовать, как влияет индекс реальных инвестиций в основной капитал (INVFC_Q_DIRI) на индекс реального ВВП РФ (GDPEA_Q_DIRI). Оба показателя – цепные индексы, где за базу (100%) взят уровень прошлых лет (1994 и 2005 соответственно). Данные с сайта http://sophist.hse.ru.

T Индекс реальных инвестиций в основной капитал Индекс реального ВВП

2007 I 87,1 131,3

II 132,9 144,4

III 156,5 156,9

IV 226,7 164,6

2008 I 107,5 143,3

II 156,2 155,8

III 175,6 167

IV 223,7 162,4

2009 I 88,2 130,1

II 123,7 138,4

III 144,6 152,6

IV 203,1 158,2

2010 I 83,9 135,4

II 130,5 145,3

III 152,2 158,4

IV 225,7 166,3

2011 I 87,4 139,9

II 140,6 151,4

III 169,6 164,8

IV 259,5 174

2012 I 99,4 147,3

II 155,4 157,9

III 178,8 170

IV 267,7 177,1

2013 I 102 148,2

II 155,8 159,7

III 178,3 172

IV 270,8 180,8

2014 I 98,8 149,1

II 156,2 161,8

III 177,9 173,3

IV 263,4 181,3

2015 I 91,7 146,3

II 138,2 156,3

III 153,4 168,7

IV 238,9 175,4

2016 I 88,2 145,7

II 133 155,5

III 151,9 168,1

IV 235,9 176

Требуется:

Построение спецификации эконометрической модели

Привести постановку задачи построения линейной регрессионной модели. Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков (положительный или отрицательный) параметров модели.

1. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диа-граммы рассеяния и коэффициента корреляции

Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняющей переменными модели. Проанализировать тесноту и направление связи между исследуемыми показателями и сделать вывод о возможности построения линейной регрессионной модели

2. Оценка параметров линейной регрессионной модели

Оценить параметры модели с помощью:

•функции ЛИНЕЙН.

Выпишите полученное уравнение регрессии. Дайте экономическую ин-терпретацию параметрам модели регрессии

3. Оценивание качества спецификации модели

Проверьте статистическую значимость регрессии в целом. Проверьте статистическую значимость оценок параметров. Оцените точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы о качестве уравнения регрессии.

4. Проверка адекватности модели

Опишите процедуру и приведите результаты проверки адекватности модели, выбрав последнее наблюдение в качестве контролирующего.

5. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова о гомоскедастичности случайных возмущений

Выполните визуальный анализ гетероскедастичности с помощью графика. Проверьте предпосылку о гомоскедастичности возмущения при помощи теста Голдфельда-Квандта. При необходимости предложите вариант корректировки гетероскедастичности.

6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущений

Выполните визуальный анализ автокорреляции остатков с помощью графика. Приведите результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона. При необходимости предложите вариант корректировки автокорреляции.

7. Построение модели множественной регрессии, учитывающей сезонные колебания.

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характери-зующих степень влияния каждого квартала в отдельности. Постройте многофакторную модель динамики объясняющей переменной. Оцените качество и значимость модели и отдельных ее параметров. Поясните экономический смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании сезонных колебаний.

8. Прогнозирование экзогенной переменной модели множественной регрессии

Используйте построенную многофакторную модель с фиктивными переменными для прогнозирования эндогенной переменной на ближайший квартал.

9. Представить результаты моделирования и прогнозирования в графическом формате

Содержание

Задание 3

Решение задания 6

Построение спецификации эконометрической модели 6

1. Исследование взаимосвязи показателей 7

2. Оценка параметров модели парной регрессии 9

3. Оценка качества спецификации модели 11

4. Оценивание адекватности модели 13

5. Проверка предпосылки о гомоскедастичности остатков 14

6. Проверка предпосылки об отсутствии автокорреляции 17

7. Построение модели множественной регрессии индекса реальных инвестиций 20

8. Прогнозирование индекса реального ВВП на ближайший квартал 23

9. Результаты моделирования и прогнозирования в графическом формате 24

Список использованных источников 26