Стратегия управления банковскими рисками и способы их оптимизации

Шрифт:14
Интервал: Полуторный
Количество страниц:71
Год сдачи: 2016
В ведении актуальность, цель, задачи.
Если что не так - пишите лично Неназванный
...

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ
1.1. Сущностная основа и содержание банковских рисков, их виды, характеристика и классификация
1.2. Организация, принципы, методы и структура управления банковскими рисками. Управление кредитным портфелем
1.3. Оптимизация кредитных продуктов как устойчивое конкурентное преимущество

2. ИССЛЕДОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТИ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО ИКБ «СОВКОМБАНК»
2.1. Общая организационная и финансовая характеристика ООО ИКБ «Совкомбанк»
2.2. Анализ кредитной политики и стратегии управления банковскими рисками коммерческого банка «Совкомбанк»
2.3. Разработка рекомендаций и предложений по снижению и оптимизации банковских рисков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Формирование рынка и рыночной инфраструктуры, новых механизмов установления хозяйственных связей и развитие предпринимательства, коммер-циализация отечественной банковской системы, обострение конкуренции меж-ду финансовыми институтами требуют разработки предотвращения банковских рисков, методов их оценки и управления ими.
Умение разумно рисковать - один из элементов культуры предпринима-тельства в целом, а банковской деятельности - в особенности. В условиях рын-ка каждый из его участников принимает некие правила игры и в определенной степени зависит от поведения партнеров. Одним из таких правил можно счи-тать готовность принять на себя риск и учитывать возможность его реализации в своей деятельности.
Принятие на себя рисков за соответствующее вознаграждение традици-онно относится к сфере д еятельности банков. Соответственно, анализ, оценка и управление разнообразными и все чаще возникающими рисками является со-ставной частью хозяйственной политики кредитных институтов. «Банкир, ко-торый потерял способность рисковать, не может быть больше банкиром» эта старая мудрость напоминает, что риски присущи банковской системе. [22]
Банковский риск — это присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень ква-лификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.). [43]
Следует отметить, что проблема выбора инструментов регулирования рискованности банковской деятельности - не специфическая российская про-блема, с подобными сложностями сталкивались и центральные банки стран с развитой рыночной (смешанной) экономикой. В сегодняшних условиях для российских банков грамотное взвешенное управление своими активами и пас-сивами становится тем определяющим моментом, который, в конечном счете, и решает дальнейшее их развитие и конкурентоспособность на рынке финансо-вых услуг. Нахождение оптимального сочетания доходности и рискованности - сложная задача, при решении которой необходимо учитывать действие множе-ства количественных и качественных факторов. В этой связи хотелось бы упо-мянуть о ключевых функциях банков, собственно и выделивших их среди дру-гих экономических субъектов, - аккумуляции сбережений и обеспечении их эффективного использования, снижения риска вкладчика за счет достижения более высокой степени диверсификации активов. Стабильное положение кре-дитного учреждения во многом зависит от состояния и развития ресурсной ба-зы.
Отдавая должное практическим вопросам регулирования риска, хотелось бы остановиться на ряде ключевых теоретических положений. Логично опреде-лить риск как опасность или возможность потерь при наступлении некоторых нежелательных событий. Неслучайно банки иногда называют "покупателями и продавцами риска", так как существует определенная взаимная связь между принимаемым на себя риском и предполагаемой доходностью деятельности банка: более высокому риску свойственна более высокая доходность. Интерес-но отметить еще одну общую закономерность: чем выше доход, тем меньше ве-роятность его получить, в отличие от практически безрискового получения не-коего минимально гарантированного дохода.
Цель деятельности банка (как, впрочем, и любой другой экономической деятельности) сводится к получению максимальной прибыли при минимально возможном риске. Оптимальной комбинацией доходности и риска является та, в которой достигается минимум для соотношения риск - доходность или, что эквивалентно, максимум для соотношения доходность - риск.
В России, как и в экономически развитых государствах, кредитные опе-рации служат важнейшим доходообразующим фактором в деятельности ком-мерческих банков. Основную часть прибыли банк получает от своих кредитных операций и становится очевидным важность минимизации именно кредитного риска, т.е. риска неплатежа по кредиту при размещении денежных ресурсов в кредиты. Изучение мировой банковской практики, основанной на многолетнем опыте работы в условиях меняющейся конъюнктуры и конкурентного соперни-чества кредитных учреждений, позволило бы выработать правила, направлен-ные на проведение взвешенной кредитной политики российскими банками и минимизировать риск по кредитным операциям. Поэтому, особое значение в системе банковских рисков имеют кредитные риски.
Кредитный риск — это риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполне-ния должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в со-ответствии с условиями договора. Можно выделить четыре основных причины возникновения кредитного риска: Неблагоприятные изменения в экономиче-ской системе страны, региона; кризисные ситуации в отдельных отраслях эко-номики, ведущие к снижению деловой активности заемщиков. Неспособность заемщика достичь запланированного финансового результата в связи с измене-ниями в экономической, деловой, политической или социальной сферах. Изме-нения в рыночной стоимости или потеря качества обеспечения (в первую оче-редь залога). Недобросовестность заемщика, злоупотребление в использовании кредита, в том числе ухудшение деловой репутации заемщика (гудвилла). [43]
Управление кредитными рисками является определяющим моментом в банковском деле. Хотя первоначально банки активно принимали депозиты, они быстро развивались, становясь посредниками при передаче средств, тем самым приняв на себя кредитные риски. Кредит стал «основой банковского дела и ба-зисом, по которому судили о качестве работы банка». Таким образом, процесс управления кредитами и кредитными рисками заслуживает особого внимания потому, что от его качества зависит успех работы банка [23].
Если руководство банка понимает природу существующих рисков, умеет их глубоко проанализировать, найти возможность разложения их на составные части и правильно оценить, то открывается возможность их прогнозирования и планирования, управления ими. Такой банк сумеет более правильно оценить, какое количество резервов необходимо для покрытия рисков и запросить за управление рисками более справедливую плату со своих клиентов. В тех бан-ках, где теория оценки рисков базируется только на опыте и интуиции персона-ла, могут возникать значительные потери. Таким образом, можно сказать, что исследование банковских рисков и методов управления ими - тема на сего-дняшний день актуальная и требует дальнейшего изучения.
Целью выпускной квалификационной работы является изучение теорети-ческих и практических основ управления банковскими рисками и разработка предложений по их оптимизации с учетом анализа действующей практики ООО ИКБ «Совкомбанк». Для решения поставленной цели определены следующие задачи:
 изучить научную, теоретическую, учебно-методическую литературу по рассматриваемому вопросу, определить сущность банковских рисков;
 рассмотреть классификацию банковских рисков;
 изучить методы оценки кредитных рисков;
 изучить практическое применение теории управления кредитным рис-ком на примере ООО ИКБ «Совкомбанк»;
 изучить кредитную политику и стратегию ООО ИКБ «Совкомбан» и определить ее особенности;
 разработать рекомендации по оптимизации банковских рисков.
Объектом выпускной квалификационной работы является – ООО ИКБ «Совкомбанк». Предметом – механизм управления банковскими рисками.
Научной и методической основой выпускной квалификационной работы послужили законодательные и нормативно-правовые акты, постановления, учебная и научная литература, специализированные печатные издания, а так же статистические и аналитические данные, информационная база сети Интернет.