Управление инвестиционным портфелем

Цель данной работы - рассмотреть портфель инвестиций, методы его формирования и оценка.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотреть содержимое и типы портфелей;
- выявить этапы формирования инвестиционного портфеля;
- изучить стратегию управления портфелем ООО «МеталлПрофиль+». Мониторинг инвестиционного портфеля;
- определить риск и оценку портфеля инвестиций в ООО «МеталлПрофиль+»;
Объект исследования – портфель инвестиций.
Предмет исследования – основы развития портфеля инвестиций ООО «МеталлПрофиль+».
Однако если в той или иной форме экономическим курсом Правительства будет являться построение цивилизованной рыночной экономики, для которой необходимым условием является мощный рынок ценных бумаг и энергичная инвестиционная деятельность в условиях долговре ...

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3
1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ: ПОНЯТИЕ И ТИПЫ…………...5
1.1 Принципы формирования инвестиционного портфеля…………………….5
1.2 Этапы формирования инвестиционного портфеля…………………………7
1.3 Оценка инвестиционного портфеля по критерию риска…………………...9
2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОРТФЕЛЯ……………………………………………………………………14
2.1 Современная теория портфеля (модель Марковица)……………………...14
2.2 Модель оценки капитальных вложений (модель Шарпа)………………...18
2.3 Стратегии управления портфелем. Мониторинг инвестиционного портфеля………………………………………………………………………….22
3. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ В ООО «МЕТАЛЛПРОФИЛЬ+»………………………………………………………29
3.1 Общая характеристика ООО «МеталлПрофиль+»………………………...29
3.2 Анализ инвестиционного портфеля ООО «МеталлПрофиль+»………….37
3.3 Предложения по оптимизации инвестирования в ООО «МеталлПрофиль+»……………………………………………………………...41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………..45
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ …………………….....47
ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………………..49
риск капитал инвестиционный портфель

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной темы обусловлена тем, что основная задача портфельного инвестирования - улучшить условия инвестирования, придав совокупности ценных бумаг такие инвестиционные характеристики, которые недостижимы с позиции отдельно взятой ценной бумаги, и возможны только при их комбинации.
Инвестиционная активность даже в том зачаточном виде, какой она была до середины текущего года, в настоящее время практически отсутствует, доверие к большому числу обращающихся ценных бумаг подорвано главным образом в результате безответственных действий Правительства в области политики заимствования денежных средств на внутреннем рынке.
Портфельное инвестирование позволяет планировать, оценивать, контролировать конечные результаты всей инвестиционной деятельности в различных секторах фондово го рынка.
Как правило, портфель представляет собой определенный набор из корпоративных акций, облигаций с различной степенью обеспечения и риска, а также бумаг с фиксированным доходом, гарантированным государством, то есть с минимальным риском потерь по основной сумме и текущим поступлениям.
Цель данной работы - рассмотреть портфель инвестиций, методы его формирования и оценка.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотреть содержимое и типы портфелей;
- выявить этапы формирования инвестиционного портфеля;
- изучить стратегию управления портфелем ООО «МеталлПрофиль+». Мониторинг инвестиционного портфеля;
- определить риск и оценку портфеля инвестиций в ООО «МеталлПрофиль+»;
Объект исследования – портфель инвестиций.
Предмет исследования – основы развития портфеля инвестиций ООО «МеталлПрофиль+».
Однако если в той или иной форме экономическим курсом Правительства будет являться построение цивилизованной рыночной экономики, для которой необходимым условием является мощный рынок ценных бумаг и энергичная инвестиционная деятельность в условиях долговременной финансовой стабильности, то вопросы оптимального, грамотного с точки зрения экономической науки поведения на этом рынке неизбежно приобретут первостепенное значение.
В таких условиях отечественным инвесторам потребуются экономические технологии, разработанные и испытанные в странах с длительной историей высокоразвитых рыночных отношений. И одной из таких технологий является портфельное инвестирование.
Только в процессе формирования портфеля достигается новое инвестиционное качество с заданными характеристиками. Таким образом, портфель ценных бумаг является тем инструментом, с помощью которого инвестору обеспечивается требуемая устойчивость дохода при минимальном риске.
Методы исследования – вертикальный и горизонтальный анализ.
При написании курсовой работы были использованы учебные пособия следующих авторов: Анненков А.И., Большаков А.С., Выдрин В.И., Добрынин А.И., Тарасевич Л.С., Грачев П.И., Чепикова М. Н., Кравченков Е. А. и другие.
Структура курсовой работы включает введение, основную часть, заключение, список использованных источников, приложения.

e