Эконометрический анализ и прогноз показателей макроэкономической динамики (на основе статистики отдельных стран) Португалия

Содержание 2
Введение 3
1. Формирование массива исходных данных 4
2. Исследование динамики и проверка гипотез 5
Заключение 15
Список использованной литературы 16
 

Проверим наличие ARCH-эффекта в модели из п.3. При нулевой гипотезе . Для этого построим модель по методу наименьших квадратов (рисунок 4)Рис. 5. Модель по методу наименьших квадратовРезультаты метода МНК подтверждают значимость уравнения регрессии, R-квадрат =0,956950 и на основании показателя p-значений нулевую гипотезу о значимой зависимости между показателями (указанное значение меньше уровня значимости) следует принять.Выполним оценку построенной модели на наличие ARCH-эффекта (рис. 6).Рис. 6. Проверка на наличие ARCH-процессовРезультаты теста свидетельствуют об отсутствии проявления остатков, а значит об отсутствии авторегрессионной изменчивости условной дисперсии, поэтому не требуется оценка параметров модели GARCH.Проведем тест Ингла-Грейнжера на коинтеграцию рассмотренных рядов. (рис. 7)Выполним оценку VAR для стационарных рядов.Построим VECM для первоначальных (нестационарных) рядов и проведем тест Йохансена на количество коинтеграционных соотношений в VECM. Рассмотрим результаты теста Йохансена .ЗаключениеНа основании большинства проведенных тестов и построенных эконометрических моделей можно сделать вывод о наличии прямой и достаточно сильной связи между показателями экспорта, импорта и ВВП страны. Указанный факт подтвержден в ходе эконометрического исследования на основании значений F-статистики и p-значений.Список использованной литературыЕлисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики «Финансы и кредит» Москва: - 2012.Ларионова И.А. Статистика. Анализ временных рядов: учебн. пособие. – М.: МИСиС. 2012.МхитарянВ.С.,АрхиповаМ.Ю. ,МиронкинаЮ.Н. ,СиротинВ.П. Анализ данных. Учебник для академического бакалавриата/ Под общ.ред.:В.С. Мхитарян. М. :Юрайт, 2016.Национальный институт статистики (INE). [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.portugalglobal.pt/